Метод «калькуляции» рисков, основанный на детерминированном определении
риска
Опубликовано на портале: 07-04-2005
Москва, 2004
Начальные этапы совпадают с изложенным выше алгоритмом.
Начиная с п.4. - изменения.
- Интервальное задание оценок параметров путем введения оптимистичного и пессимистичного
прогноза. Чем больше интервал, тем больше вероятность верности оценки, но тем меньше
точность метода.
- Определяется оптимистичное и пессимистичное значение целевой функции и, соответственно,
шансы и риск.
Пример:
G = m * (P - K) - F
(G - прибыль, m - объем выпуска продукции, P - цена единицы продукции, K - величина
издержек на выпуск единицы продукции, F- фиксированные издержки).
Пусть исходно было запланировано m=10000шт., P=7DM, K=4DM, F=10000DM. Тогда планируемая
прибыль G=20000DM. Пусть цена единицы продукции снизилась на 10% (6,3 DM), тогда
прибыль составит 13000 DM (уменьшится почти на 30%). Таким образом, при снижении
цены на 10% предпринимательский риск составляет 7000 DM. Шансы - точно также.
- Определяется чувствительность рисков и шансов к изменению величины параметров,
т.е. отношение процента изменения уровня достижения цели относительно ее запланированного
уровня к проценту изменения величины параметра. Соответственно, можно исключить из
рассмотрения часть параметров.
- Осуществляется анализ ситуации: шансовая (если шансы больше риска), нейтральная
(при их равенстве) и рискованная (шансы меньше риска). В зависимости от чувствительности
риска и шансов можно более детально охарактеризовать ситуацию еще и по степени ее
стабильности.
|
Ключевые слова
См. также:
Frank Heineman Knight
THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем.
1994.
№ 5.
С. 12-28.
[Статья]
Василий Николаевич Якимкин
[Книга]
Robert J. Aumann
Econometrica.
1964.
Vol. 32.
No. 1/2.
P. 39-50.
[Статья]
Vernon L. Smith, James M. Walker
Economic Inquiry.
1993.
Vol. 31.
No. 2.
P. 237-246.
[Статья]
Борис Васильевич Боев, Элита Рустамовна Салман, Александр Викторович Баранчиков
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М).
2001.
№ 13.
С. 76-96.
[Статья]
Ray C. Fair
Journal of Political Economy.
1978.
Vol. 86.
P. 45-61.
[Статья]
Robert F. Engle, Kenneth F. Kroner
Econometric Theory.
1995.
Vol. 11.
No. 1.
P. 122-150.
[Статья]