Эксоцман
на главную поиск contacts

Введение в финансовую математику (анализ кредитных и инвестиционных операций)

Опубликовано на портале: 17-08-2004
Москва: Анкил, 2001, 144 с.
Основными темами книги являются различные виды процентов (простые, сложные, непрерывные и т.д.), банковский дисконт, срочные платежи. Описываются различные виды ценных бумаг (акции, облигации, векселя) и связанные с ними операции и расчеты (курсы акций и облигаций). Другими темами являются амортизация, долгосрочные платежи, фонды погашения и т.п. С точки зрения математики - это весьма элементарный курс, предполагающий знание лишь основ школьной алгебры. Нетривиальным является широкое использование показателей и логарифмической функций. Теоретическая часть курса минимальна и сводится к простому выводу соответствующей расчетной формулы со всеми необходимыми пояснениями. Основную роль играет большое число практических примеров и задач, на которых усваивается применение расчетной схемы. Большинство таких примеров и задач представляет собой текстовое описание некоторой финансовой задачи, для решения которой нужно применить готовую формулу или применить формулу самому из некоторого набора основных формул. Задачи такого рода в практике отечественной школы называются задачами на "состояние уравнений". Решение таких задач с "финансовым уклоном" является прекрасным средством подготовки к решению многих реальных задач производственной и управленческой деятельности.

    Введение.
  • Глава 1. Простые проценты.
  • Глава 2. Сложные проценты.
  • Глава 3. Уравнение эквивалентности.
  • Глава 4. Простые ренты.
  • Глава 5. Общие ренты.
  • Глава 6. Амортизация. Фонды погашения.
  • Глава 7. Облигации.
  • Глава 8. Акции.
  • Приложение.

Ключевые слова

См. также:
В.М. Лихтенштейн
Общественные науки и современность. 2003.  № 1. С. 55-67. 
[Статья]
Ольга Владимировна Ефимова
[Книга]
Анатолий Данилович Шеремет, Александра Филипповна Ионова
[Книга]
[Интернет-ресурс]
[Интернет-ресурс]