Эксоцман
на главную поиск contacts

Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование

Опубликовано на портале: 17-08-2004
Москва: ГУ-ВШЭ, 2001, 152 с.
Тематический раздел:
Описываются методы оценки и стратегии хеджирования для таких финансовых инструментов, как процентные свопы, опционы на облигации, кэпы и др. Эти финансовые инструменты используются для защиты от процентных рисков и для извлечения прибыли путем игры на изменении процентных ставок.

    Введение.
  1. Процентные свопы и другие финансовые инструменты. Задачи оценки и хеджирования.
  2. Оценка права обменять один актив на другой. Применение для оценки европейских опционов на облигации, кэпов и флоров.
  3. Примеры хеджирования европейских опционов.
  4. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для краткосрочных ставок (метод Блэка - Дермана - Тоя).
  5. Отсроченные соглашения о форвардных ставках и их оценка с использованием метода Блэка - Дермана - Тоя.
  6. Уравнение, связывающее цену дериватива с рыночной ценой риска. Стохастические модели с непрерывным временем для краткосрочных ставок и расчеты цен облигаций.
  7. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для краткосрочных ставок (метод Халла - Уайта).
  8. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для форвардных ставок (метод Хита - Джерроу - Мортона).
  9. Сравнение метода Хита - Джерроу - Мортона с другими подходами, используемыми при оценке и хеджировании.
    Библиографический список.
    Предметный указатель.

Ключевые слова

См. также:
Г.П. Енц
Экономические науки. 2009.  № 9. С. 304-307. 
[Статья]
Анна Алексеевна Васина
The CHIEF. 2002.  № 4.
[Статья]
Николай Петрович Любушин, Вера Борисовна Лещева, Валентина Георгиевна Дьякова
[Книга]
Глафира Викентьевна Савицкая
[Книга]
Альбина Матвеевна Литовских
[Книга]