Эксоцман
на главную поиск contacts

Анализ прогнозных свойств структурных моделей и моделей с включением результатов опросов предприятий (Научные труды ИЭПП № 64)

Опубликовано на портале: 05-04-2005
Москва: Ин-т экономики переходного периода, 2003, cерия "Научные труды", 200 с.
Работа продолжает исследования ИЭПП, посвященные анализу свойств макроэкономических временных рядов, их моделированию и прогнозированию. Основной задачей настоящей работы является расширение круга моделей, используемых для прогнозирования, за счет структурных моделей и моделей с использованием результатов опросов предприятий. Сформулированы результаты исследования и выводы, базирующиеся на сравнении прогнозов, построенных на основе структурных моделей и моделей с использованием конъюнктурных опросов, с прогнозами на основе ARIMA-моделей, полученных в предыдущих работах.


Введение

Глава 1. Прогнозирование по структурным (условным) моделям

1.1. Проблемы прогнозирования с использованием структурных моделей
1.2. Результаты моделирования и прогнозирования с использованием структурных моделей
1.2.1. Индекс потребительских цен
1.2.2. Экспорт
1.2.3. Импорт
1.2.4. Поступления подоходного налога
1.2.5. Поступления налога на добавленную стоимость
1.2.6. Суммарные налоговые поступления
1.2.7. Денежный агрегат M2
1.2.8. Индекс цен производителей в машиностроении
1.2.9. Индекс цен производителей в химической промышленности
1.2.10. Индекс цен производителей в топливной промышленности
1.2.11. Индекс цен производителей в пищевой промышленности
1.2.12. Индекс цен производителей в легкой промышленности
1.2.13. Индекс цен производителей в черной металлургии
1.2.14. Индекс цен производителей в цветной металлургии
1.2.15. Индекс цен производителей в целом по промышленности
1.3. Сводные результаты анализа

Глава 2. Использование данных опросов предприятий для прогнозирования макроэкономических переменных

2.1. Обзор литературы: основные подходы к анализу результатов конъюнктурных опросов
2.2. Предварительный анализ динамических рядов
2.2.1. Статистическая база исследования
2.2.2. Проверка стохастических свойств динамических рядов
2.2.3. Кросс-корреляционный анализ
2.2.4. Проверка причинности по Гренджеру
2.3. Эконометрическое моделирование
2.3.1. Проверка на наличие коинтеграции и построение модели коррекции ошибок
2.3.2. Проверка на слабую экзогенность
2.3.3. Построение ADL-моделей
2.3.4. Автопрогноз
2.4. Сводные результаты анализа

Основные результаты и выводы

Литература


Ключевые слова

См. также:
Роман Владимирович Губарев, Евгений Иванович Дзюба, Оксана Михайловна Куликова, Фаниль Саитович Файзуллин
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2019.  Т. 11. № 2. С. 146-170. 
[Статья]
Экономическая наука современной России. 2002.  № 2. С. 173-176. 
[Статья]
Blake LeBaron
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 1997.  Vol. 2. No. 2. P. 53-59. 
[Статья]
Константин Васильевич Балдин, Владимир Борисович Уткин, Сергей Николаевич Воробьев
[Книга]
Сергей Михайлович Дробышевский, Анна Михайловна Козловская, Павел Вячеславович Трунин
[Книга]