Эксоцман
на главную поиск contacts

Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций

Опубликовано на портале: 24-05-2004
Санкт-Петербург: Сезам, 2002
Тематический раздел:
Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций, риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации. Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга) акций. Для облегчения понимания проводится систематическое изложение основ теории нечетких множеств. Предложенная автором самостоятельная теория оценки рисков с помощью нечетких множеств, легла в основу ряда программных продуктов, разработанных российскими компаниями.

    Предисловие

    1. Инвестиции, неопределенность и риски

    2. Базовые нечеткие описания для фондового менеджмента

    3. Комплексный финансовый анализ эмитента ценных бумаг

    4. Оценка эффективности инвестиционного проекта

    5. Оценка доходности и риска акций и паев взаимных фондов

    6. Оценка доходности и риска ценных бумаг с фиксированным доходом

    7. Инвестиции в производные ценные бумаги и их комбинации

    8. Нечеткий подход к оптимизации фондовых портфелей

    9. Скоринг акций

    Заключение

    Список цитируемых источников

    Краткий словарь английских финансовых терминов


Ключевые слова

См. также:
[Интернет-ресурс]
Рустем Махмутович Нуреев, Е.В. Маркин
TERRA ECONOMICUS. 2009.  Т. 7. № 3. С. 10-28. 
[Статья]
Geert Bekaert, Campbell R. Harvey, Christian Lundblad
NBER Working Paper Series. 2001.  w8245.
[Статья]
Иван Вадимович Розмаинский
TERRA ECONOMICUS. 2010.  Т. 8. № 1. С. 13-26. 
[Статья]