Эксоцман
на главную поиск contacts

Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций

Опубликовано на портале: 24-05-2004
Санкт-Петербург: Сезам, 2002
Тематический раздел:
Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций, риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации. Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга) акций. Для облегчения понимания проводится систематическое изложение основ теории нечетких множеств. Предложенная автором самостоятельная теория оценки рисков с помощью нечетких множеств, легла в основу ряда программных продуктов, разработанных российскими компаниями.

    Предисловие

    1. Инвестиции, неопределенность и риски

    2. Базовые нечеткие описания для фондового менеджмента

    3. Комплексный финансовый анализ эмитента ценных бумаг

    4. Оценка эффективности инвестиционного проекта

    5. Оценка доходности и риска акций и паев взаимных фондов

    6. Оценка доходности и риска ценных бумаг с фиксированным доходом

    7. Инвестиции в производные ценные бумаги и их комбинации

    8. Нечеткий подход к оптимизации фондовых портфелей

    9. Скоринг акций

    Заключение

    Список цитируемых источников

    Краткий словарь английских финансовых терминов


Ключевые слова

См. также:
Е.В. Терехова
Вопросы экономики и права. 2012.  № 2. С. 205-211. 
[Статья]
Иван Иванович Родионов
Управление компанией. 2004.  Т. 42. № 11. С. 26-29. 
[Статья]
Jeffrey Gillespie, Vernon R. Eidman
Journal of Agricultural and Applied Economics. 1998.  Vol. 30. No. 1. P. 175-188. 
[Статья]
Ю.Л. Воробьев, Георгий Геннадьевич Малинецкий, Н.А. Махутов
Общественные науки и современность. 2000.  № 6. С. 150-163. 
[Статья]
Леонид Сергеевич Гребнев
TERRA ECONOMICUS. 2013.  Т. 11. № 2. С. 136-151. 
[Статья]
Валерий Викторович Ковалев
[Книга]