Эксоцман
на главную поиск contacts

Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций

Опубликовано на портале: 24-05-2004
Санкт-Петербург: Сезам, 2002
Тематический раздел:
Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций, риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации. Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга) акций. Для облегчения понимания проводится систематическое изложение основ теории нечетких множеств. Предложенная автором самостоятельная теория оценки рисков с помощью нечетких множеств, легла в основу ряда программных продуктов, разработанных российскими компаниями.

    Предисловие

    1. Инвестиции, неопределенность и риски

    2. Базовые нечеткие описания для фондового менеджмента

    3. Комплексный финансовый анализ эмитента ценных бумаг

    4. Оценка эффективности инвестиционного проекта

    5. Оценка доходности и риска акций и паев взаимных фондов

    6. Оценка доходности и риска ценных бумаг с фиксированным доходом

    7. Инвестиции в производные ценные бумаги и их комбинации

    8. Нечеткий подход к оптимизации фондовых портфелей

    9. Скоринг акций

    Заключение

    Список цитируемых источников

    Краткий словарь английских финансовых терминов


Ключевые слова

См. также:
Franklin Allen, Gary Gorton
Review of Economic Studies. 1993.  Vol. 60. No. 4. P. 813-836. 
[Статья]
Stephen W. Salant, Dale W. Henderson
[Статья]
Robert W. Kolb
[Книга]
Виктор Иванович Колесников, Виктор Семенович Торкановский
[Книга]
Виктор Данилович Белкин, Вячеслав Петрович Стороженко
Экономическая наука современной России. 2002.  № 4. С. 44-56. 
[Статья]