Эксоцман
на главную поиск contacts

Математика финансовых обязательств

Опубликовано на портале: 17-08-2004
Москва: ГУ ВШЭ, 2001, 260 с.
Тематический раздел:
Развитие экономики финансов и страхования в настоящее время невозможно без финансовой математики, которая создает адекватную основу количественных расходов в указанных областях. В книге в концентрированном виде представлена самая современная методология финансовых расчетов и ее конкретизация в моделях, удобных для практических разработок. Кроме ставших традиционными разделов, связанных с хеджированием и инвестированием на полных рынках (модели Блэка - Шоулса, Кокса - Росса - Рубинштейна) в книгу вошли и мало либо совсем еще не отраженные в монографической литературе вопросы неполных рынков, рынков с ограничениями, "несовершенных" видов хеджирования, "конвергентности" расчетов в финансах и страховании. Излагаемый материал требует знания основ теории вероятностей, случайных процессов и математической статистики. Для специалистов в области финансовой и актуарной математики, практиков финансово-страхового бизнеса, студентов и аспирантов соответствующего профиля.

  • Предисловие.
  • Глава 1. Финансовая система: инновации и исчисление рисков.
  • Глава 2. Случайные процессы и стохастическое исчисление.
  • Глава 3. Хеджирование и инвестирование в полных рынках.
  • Глава 4. Хеджирование в неполных рынках.
  • Глава 5. Рынки со структурными ограничениями и трансакционными издержками.
  • Глава 6. Несовершенные виды хеджирования.
  • Глава 7. Динамические платежные обязательства и опционы американского типа.
  • Глава 8. Анализ "облигационных" платежных обязательств.
  • Глава 9. Экономика страхования и финансов: конвергенция количественных методов расчетов.
  • Библиография.
  • Предметный указатель.
  • Список основных обозначений.