Некоторые подходы к прогнозированию экономических показателей (Научные труды ИЭПП № 89)

Марина Юрьевна Турунцева, Александр Давидович Юдин, Сергей Михайлович Дробышевский, Павел Анатольевич Кадочников, С. Пономаренко, Павел Вячеславович Трунин

Москва: Ин-т экономики переходного периода, 2005, 195 с.

Тематический раздел:

Экономика » Эконометрика

Настоящая работа является продолжением исследований ИЭПП, проведенных в 2002–2003 гг. по вопросам моделирования и прогнозирования социально-экономических временных рядов. В работе представлен обзор литературы, вышедшей в последние годы и посвященной прогнозированию с использованием различных типов эконометрических моделей. Предложен метод прогнозирования с применением информативных структур: дано теоретическое обоснование, приведены результаты прогнозирования и сравнения с результатами прогнозирования при помощи моделей ARIMA. Рассматривается эконометрическая модель сценарных прогнозов основных макроэкономических показателей РФ. Приведены результаты расчетов прогнозных значений, построенные на основе двух сценариев. Предпринята попытка построения системы индикаторов – предвестников финансового кризиса.

М. Турунцева

Эконометрические методы прогнозирования социально-экономических показателей
- 1.1. Эконометрические методы прогнозирования
- 1.2. Прогнозирование с использованием моделей временных рядов
- 1.3. Методы оценки качества прогнозов
- 1.4. Анализ и сравнение прогнозных свойств различных моделей
- Литература к статье 1
А. Юдин
Прогнозирование временных рядов с использованием информативных структур
- 2.1. Теоретические основы прогнозирования с использованием информативных структур статистических систем
  - 2.1.1. Статистические системы и их структуры: основные понятия
  - 2.1.2. Информативные структуры статистических систем
  - 2.1.3. Сложность статистических систем
  - 2.1.4. Принципы прогнозирования статистических систем
- 2.2. Прогнозирование временных рядов с использованием информативных структур
  - 2.2.1. Результаты расчетов
  - 2.2.2. Сравнение с прогнозом по ARIMA-моделям
- Приложение к статье 2
- Литература к статье 2
С. Дробышевский, П. Кадочников, С. Пономаренко
Среднесрочный макропрогноз для России на основании структурных эконометрических уравнений
- 3.1. Макроэкономическая модель, исходные данные и условия
- 3.2. Уравнения модели и оценка их прогностических характеристик
  - 3.2.1. Валовой внутренний продукт
  - 3.2.2. Индекс потребительских цен
  - 3.2.3. Налоговые доходы
  - 3.2.4. Золотовалютные резервы
  - 3.2.5. Реальный эффективный курс рубля
  - 3.2.6. Номинальный обменный курс
  - 3.2.7. Экспорт
  - 3.2.8. Импорт
  - 3.2.9. Розничный товарооборот
  - 3.2.10. Индекс промышленного производства
  - 3.2.11. Безработица
  - 3.2.12. Реальные доходы населения
- Приложение к статье 3
- Литература к статье 3
П. Трунин
Мониторинг финансового кризиса в РФ
- 4.1. Обзор литературы
  - 4.1.1. Теоретическая литература
  - 4.1.2. Эмпирическая литература
- 4.2. Методологические вопросы
  - 4.2.1. Индикаторы
  - 4.2.2. Определение валютного кризиса
- 4.3. Мониторинг возможности финансового кризиса в РФ в 1999–2004 гг.
  - 4.3.1. Индикаторы – предвестники финансового кризиса
  - Литература к статье 4