Некоторые подходы к прогнозированию экономических показателей (Научные труды ИЭПП № 89)
Опубликовано на портале: 19-04-2006
Москва: Ин-т экономики переходного периода, 2005, 195 с.
Тематический раздел:
Настоящая работа является продолжением исследований ИЭПП, проведенных в 2002–2003
гг. по вопросам моделирования и прогнозирования социально-экономических временных
рядов. В работе представлен обзор литературы, вышедшей в последние годы и посвященной
прогнозированию с использованием различных типов эконометрических моделей. Предложен
метод прогнозирования с применением информативных структур: дано теоретическое обоснование,
приведены результаты прогнозирования и сравнения с результатами прогнозирования при
помощи моделей ARIMA. Рассматривается эконометрическая модель сценарных прогнозов
основных макроэкономических показателей РФ. Приведены результаты расчетов прогнозных
значений, построенные на основе двух сценариев. Предпринята попытка построения системы
индикаторов – предвестников финансового кризиса.
|
- Введение
- Эконометрические методы прогнозирования социально-экономических показателей
- 1.1. Эконометрические методы прогнозирования
- 1.2. Прогнозирование с использованием моделей временных рядов
- 1.3. Методы оценки качества прогнозов
- 1.4. Анализ и сравнение прогнозных свойств различных моделей
- Литература к статье 1
А. Юдин
- Прогнозирование временных рядов с использованием информативных структур
- 2.1. Теоретические основы прогнозирования с использованием информативных структур
статистических систем
- 2.1.1. Статистические системы и их структуры: основные понятия
- 2.1.2. Информативные структуры статистических систем
- 2.1.3. Сложность статистических систем
- 2.1.4. Принципы прогнозирования статистических систем
- 2.2. Прогнозирование временных рядов с использованием информативных структур
- 2.2.1. Результаты расчетов
- 2.2.2. Сравнение с прогнозом по ARIMA-моделям
- Приложение к статье 2
- Литература к статье 2
С. Дробышевский, П. Кадочников, С. Пономаренко
- 2.1. Теоретические основы прогнозирования с использованием информативных структур
статистических систем
- Среднесрочный макропрогноз для России на основании структурных эконометрических
уравнений
- 3.1. Макроэкономическая модель, исходные данные и условия
- 3.2. Уравнения модели и оценка их прогностических характеристик
- 3.2.1. Валовой внутренний продукт
- 3.2.2. Индекс потребительских цен
- 3.2.3. Налоговые доходы
- 3.2.4. Золотовалютные резервы
- 3.2.5. Реальный эффективный курс рубля
- 3.2.6. Номинальный обменный курс
- 3.2.7. Экспорт
- 3.2.8. Импорт
- 3.2.9. Розничный товарооборот
- 3.2.10. Индекс промышленного производства
- 3.2.11. Безработица
- 3.2.12. Реальные доходы населения
- Приложение к статье 3
- Литература к статье 3
П. Трунин
- Мониторинг финансового кризиса в РФ
- 4.1. Обзор литературы
- 4.1.1. Теоретическая литература
- 4.1.2. Эмпирическая литература
- 4.2. Методологические вопросы
- 4.2.1. Индикаторы
- 4.2.2. Определение валютного кризиса
- 4.3. Мониторинг возможности финансового кризиса в РФ в 1999–2004 гг.
- 4.3.1. Индикаторы – предвестники финансового кризиса
- Литература к статье 4
- 4.1. Обзор литературы
М. Турунцева
Ключевые слова
Россия социально-экономический показатель эконометрическая модель эконометрический метод экономический показатель экономическое прогнозирование
См. также:
[Интернет-ресурс]
Экономическая наука современной России.
2002.
№ 1.
С. 51-63.
[Статья]
Экономическая наука современной России.
1999.
№ 1.
С. 29-38.
[Статья]
[Интернет-ресурс]
Экономический журнал ВШЭ.
2000.
Т. 4.
№ 4.
С. 475-504.
[Статья]
Общественные науки и современность.
2016.
№ 1.
С. 170-176.
[Статья]