Эксоцман
на главную поиск contacts

Эконометрический анализ динамических рядов основных макроэкономических показателей (Научные труды ИЭПП № 34)

Опубликовано на портале: 25-04-2006
Москва: Ин-т экономики переходного периода, 2001
Настоящая работа посвящена эконометрическому анализу временных рядов, отражающих динамику развития основных макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики России. В работе исследуются глобальные статистические свойства некоторых экономических и социальных рядов, отработана методика исследования экономических временных рядов, рассмотрена простейшая продукционная база знаний, которая может стать основой для последующей разработки экспертной системы анализа временных рядов, которая в свою очередь позволит упростить и унифицировать анализ временных рядов и может служить основой эконометрического анализа различных показателей экономической динамики.

    Введение
  1. Постановка проблемы и инструментарий исследования
    • 1.1. Постановка задачи эконометрического исследования макроэкономических рядов динамики
      • 1.1.1. Общие соображения
      • 1.1.2. Формальная постановка задачи
      • 1.1.3. Основные задачи анализа временных рядов
    • 1.2. Методология исследования
      • 1.2.1. Общие замечания
      • 1.2.2. Схема анализа временных рядов с использованием дерева решений
  2. Эконометрический анализ макроэкономических динамических рядов
    • 2.1. Статистическая база исследования
    • 2.2. Анализ временных рядов для денежных агрегатов
      • 2.2.1. Денежный агрегат М1
      • 2.2.2. Денежный агрегат M0
      • 2.2.3. Денежный агрегат М2
    • 2.3. Анализ временных рядов для экспорта и импорта
      • 2.3.1. Экспорт
      • 2.3.2. Импорт
    • 2.4. Анализ ряда доходов федерального бюджета и ряда налоговых доходов федерального бюджета
      • 2.4.1. Доходы федерального бюджета
      • 2.4.2. Налоговые доходы федерального бюджета
    • 2.5. Анализ временного ряда для данных о темпах инфляции
    • 2.6. Анализ временного ряда индекса интенсивности промышленного производства
    • 2.7. Анализ временного ряда для валового внутреннего продукта
    • 2.8. Анализ временного ряда для уровней безработицы
    • 2.9. Анализ временного ряда для индекса РТС-1
    • 2.10. Анализ временного ряда “обменный курс рубля”
  3. Экономический анализ результатов эконометрического анализа
    • 3.1. Анализ временных рядов для денежных агрегатов
      • 3.1.1. Денежный агрегат М1
      • 3.1.2. Денежный агрегат M0
      • 3.1.3. Денежный агрегат М2
    • 3.2. Анализ временных рядов для экспорта и импорта
      • 3.2.1. Экспорт
      • 3.2.2. Импорт
    • 3.3. Анализ рядов доходов федерального бюджета
      • 3.3.1. Доходы федерального бюджета
      • 3.3.2. Налоговые доходы федерального бюджета
    • 3.4. Темпы инфляции
    • 3.5. Индекс интенсивности промышленного производства
    • 3.6. Валовый внутренний продукт
    • 3.7. Безработица
    • 3.8. Фондовый индекс РТС-1
    • 3.9. Обменный курс рубля

    Заключение
    Приложения
    • П1. Обзор процедур, используемых для различения TS и DS рядов
    • П1.1. Критерий Дики-Фуллера и его обобщение
    • П1.2. Критерий Филлипса-Перрона
    • П1.3. Критерий Лейбурна
    • П1.4. Критерий Шмидта-Филлипса
    • П1.5. Критерий DF-GLS
    • П1.6. Критерий Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS)
    • П1.7. Критерий Перрона и его обобщение
    • П1.8. Процедура Кохрейна (отношение дисперсий)
    • П1.9. Коррекция сезонности
    • П1.10. Процедура Дики-Пантулы
    • П1.11. Протяженность ряда и мощность критерия
    • П2. Проблема анализа временных рядов
    • П2.1. Стационарные временные ряды и их основные характеристики
    • П2.2. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания
    • П2.3. Модели стационарных временных рядов и их идентификация
    • П2.4. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация
    • П2.5. Прогнозирование экономических показателей на основе моделей временных рядов
    • П3. Исходные данные для расчетов
    • П3.1. Темпы инфляции
    • П3.2. Денежные агрегаты
    • П3.3. Экспорт и импорт
    • П3.4. Валовой внутренний продукт
    • П3.5. Доходы федерального бюджета
    • П3.6. Интенсивность промышленного производства
    • П3.7. Индекс РТС-1
    • П3.8. Обменный курс рубля
    • П3.9. Безработица

    Литература