Эксоцман
на главную поиск contacts

Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management

Опубликовано на портале: 16-06-2006
New York: John Wiley & Sons, 1998, 286 с.
Книга "Beyond value at risk" является одной из наиболее известных монографий, посвященных концепции "рисковой стоимости" (value at risk - VaR). Возникновение и развитие концепции value at risk рассматриваются автором в контексте последних достижений финансового риск-менеджмета. В книге содержится подробное изложение различных подходов к расчету показателя VaR: ковариационного метода, метода исторического моделирования, метода Монте-Карло и других методов имитационного моделирования. Специальный раздел посвящен методу проверки на устойчивость ("стресс-тестированию"). Эти методы, а также инновационный подход автора, названный им "обобщенным правилом Шарпа", обсуждаются в книге в их связи с управлением ликвидностью, операционными и юридическими рисками, а также другими аспектами риск-менеджмента. Структура книги и глубина подачи материала позволяют получить целостное представление о современной философии управления рисками - "корпоративном риск-менеджменте" (enterprise-wide risk management). К достоинствам книги следует отнести также и составленную автором обширную библиографию по тематике финансового риск-менеджмента.

Ключевые слова

См. также:
Г.П. Енц
Экономические науки. 2009.  № 9. С. 304-307. 
[Статья]
Игорь Александрович Бланк
[Книга]
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 3. С. 469-499. 
[Статья]
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 1. С. 139-169. 
[Статья]
Николай Петрович Любушин, Вера Борисовна Лещева, Валентина Георгиевна Дьякова
[Книга]