Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management
Опубликовано на портале: 16-06-2006
New York: John Wiley & Sons, 1998, 286 с.
Тематический раздел:
Книга "Beyond value at risk" является одной из наиболее известных монографий,
посвященных концепции "рисковой стоимости" (value at risk - VaR). Возникновение и
развитие концепции value at risk рассматриваются автором в контексте последних достижений
финансового риск-менеджмета. В книге содержится подробное изложение различных подходов
к расчету показателя VaR: ковариационного метода, метода исторического моделирования,
метода Монте-Карло и других методов имитационного моделирования. Специальный раздел
посвящен методу проверки на устойчивость ("стресс-тестированию"). Эти методы, а также
инновационный подход автора, названный им "обобщенным правилом Шарпа", обсуждаются
в книге в их связи с управлением ликвидностью, операционными и юридическими рисками,
а также другими аспектами риск-менеджмента. Структура книги и глубина подачи материала
позволяют получить целостное представление о современной философии управления рисками
- "корпоративном риск-менеджменте" (enterprise-wide risk management). К достоинствам
книги следует отнести также и составленную автором обширную библиографию по тематике
финансового риск-менеджмента.
|
![]() |
Ключевые слова
См. также:
Экономические науки.
2010.
Т. 64.
№ 3.
С. 209-216.
[Статья]
[Гранты, стипендии, конкурсы]