Эксоцман
на главную поиск contacts

Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management

Опубликовано на портале: 16-06-2006
New York: John Wiley & Sons, 1998, 286 с.
Книга "Beyond value at risk" является одной из наиболее известных монографий, посвященных концепции "рисковой стоимости" (value at risk - VaR). Возникновение и развитие концепции value at risk рассматриваются автором в контексте последних достижений финансового риск-менеджмета. В книге содержится подробное изложение различных подходов к расчету показателя VaR: ковариационного метода, метода исторического моделирования, метода Монте-Карло и других методов имитационного моделирования. Специальный раздел посвящен методу проверки на устойчивость ("стресс-тестированию"). Эти методы, а также инновационный подход автора, названный им "обобщенным правилом Шарпа", обсуждаются в книге в их связи с управлением ликвидностью, операционными и юридическими рисками, а также другими аспектами риск-менеджмента. Структура книги и глубина подачи материала позволяют получить целостное представление о современной философии управления рисками - "корпоративном риск-менеджменте" (enterprise-wide risk management). К достоинствам книги следует отнести также и составленную автором обширную библиографию по тематике финансового риск-менеджмента.

Ключевые слова

См. также:
Игорь Александрович Бланк
[Книга]
Raed F. Hattar, James R. Bacon, Ulrich C. Toensmeyer, C. M. Gempesaw
Journal of Food Distribution Research. 1994.  Vol. 25. No. 1.
[Статья]
Анатолий Иванович Ковалев
[Книга]
Георгий Борисович Поляк
[Книга]