Эксоцман
на главную поиск contacts

Тест по теме: РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Опубликовано на портале: 08-06-2006
Москва: Изд-во МГУ им. М.В.Ломоносова, 2003
Тест использовался для проверки зананий студентов дневной и вечерней формы обучения 3-го курса бакалавриата Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; кафедра "Финансы и кредит".

1. Найти требуемую норму доходности, если известно, что безрисковая доходность 6%, коэффициент b =0,8, премия за риск 5%:

  1. 10%,
  2. 8%,
  3. 11%.

2. Систематический риск всегда меньше, чем не систематический.

  1. правильное утверждение,
  2. наоборот, систематический риск всегда больше, чем не систематический,
  3. нет однозначной закономерности.

3. Найти требуемую норму доходности, если известно, что безрисковая доходность 15%, коэффициент b =1,3, премия за риск 9%:

  1. 23,7%,
  2. 26,7%,
  3. 17,7%.

4. Кто является автором модели оценки долгосрочных активов?

  1. Маршалл;
  2. Шарп;
  3. Модильяни.

5. Найти значение беты, если известно, что премия за риск составляет 4%, безрисковая доходность 6%, требуемая норма доходности 8%:

  1. 0,5,
  2. 0,5,
  3. 1,5.

6. Коэффициент бета может иметь значение:

  1. только положительное;
  2. неотрицательное;
  3. любое.

7. Найти значение беты, если известно, что премия за риск составляет 6%, безрисковая доходность 10%, требуемая норма доходности 5,2%:

  1. -0,8,
  2. 0,8,
  3. 1,2.

8. При расчете беты используются данные как минимум за:

  1. 6 месяцев,
  2. 5 лет,
  3. 20 лет.

9. В компании ХХХ бета составляет 1,5. Это значит, что акции ХХХ:

  1. более рискованны, чем в целом рынок,
  2. менее рискованны, чем в целом рынок,
  3. взаимосвязь рисков данной акции и среднего по рынку не известна.

10. В компании ХХХ бета составляет 0,9. Это значит, что при росте рынка на 10%:

  1. акции ХХХ вырастут на 19%,
  2. акции ХХХ вырастут на 9%,
  3. акции ХХХ вырастут на 0,9%,
  4. акции ХХХ упадут в цене на 19%.