Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях

Алексей Олегович Недосекин

Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях

Опубликовано на портале: 24-05-2004

Алексей Олегович Недосекин

Санкт-Петербург: Сезам, 2003

Тематический раздел:

Экономика » Рынок ценных бумаг

Написанию этой монографии предшествовало пять лет научных исследований по применению теории нечетких множеств в финансовом и инвестиционном анализе. Вероятности как инструмент моделирования финансовых процессов укоренились в экономическом анализе уже сравнительно давно (более полувека назад). Нечеткие же множества - инструмент для экономических исследований довольно непривычный и новый, причем это замечание справедливо не только для России (где рыночная экономика существует всего 20 лет, если не брать в расчет дореволюционную историю), но и для всего остального мира.

Введение

Глава 1. Концептуальные аспекты фондового менеджмента

Глава 2. Оценка инвестиционной привлекательности фондовых активов

Глава 3. Нечетко-множественный подход к построению эффективных фондовых портфелей

Глава 4. Прогнозирование фондовых индексов

Глава 5. Применение разработанных моделей и методов для управления активами Пенсионного фонда РФ

Заключение

Список литературы

Приложения 1-5

Более подробную инофрмацию о книге, детальное оглавление, полный текст моногрфии можно найти на персональной стрнице автора: http://sedok.narod.ru/sc_group.html/tblank http://sedok.narod.ru/s_files/book_2/Content.htm http://sedok.narod.ru/s_files/book_2/Input.htm http://sedok.narod.ru/s_files/book_2/Chapter_1.htm http://sedok.narod.ru/s_files/book_2/Chapter_5.htm http://sedok.narod.ru/s_files/book_2/Output.htm

Ключевые слова

инвестиционная привлекательность нечеткие множества оценка финансы фондовый менеджмент фондовый портфель