Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях
Опубликовано на портале: 24-05-2004
Санкт-Петербург: Сезам, 2003
Тематический раздел:
|
Написанию этой монографии предшествовало пять лет научных исследований по применению
теории нечетких множеств в финансовом и инвестиционном анализе. Вероятности как
инструмент
моделирования финансовых процессов укоренились в экономическом анализе уже сравнительно
давно (более полувека назад). Нечеткие же множества - инструмент для экономических
исследований довольно непривычный и новый, причем это замечание
справедливо не только
для России (где рыночная экономика существует всего 20 лет, если не брать в расчет
дореволюционную историю), но и для всего остального мира.
|
Введение
Глава 1. Концептуальные аспекты фондового менеджмента
Глава 2. Оценка инвестиционной привлекательности фондовых активов
Глава 3. Нечетко-множественный подход к построению эффективных фондовых портфелей
Глава 4. Прогнозирование фондовых индексов
Глава 5. Применение разработанных моделей и методов для управления активами Пенсионного фонда РФ
Заключение
Список литературы
Приложения 1-5
Ключевые слова
инвестиционная привлекательность нечеткие множества оценка финансы фондовый менеджмент фондовый портфель
См. также:
Университетское управление.
2002.
№ 3 (22).
С. 36-62.
[Статья]
[Гранты, стипендии, конкурсы]
[Книга]