Эксоцман
на главную поиск contacts

Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях

Опубликовано на портале: 24-05-2004
Санкт-Петербург: Сезам, 2003
Тематический раздел:
Написанию этой монографии предшествовало пять лет научных исследований по применению теории нечетких множеств в финансовом и инвестиционном анализе. Вероятности как инструмент моделирования финансовых процессов укоренились в экономическом анализе уже сравнительно давно (более полувека назад). Нечеткие же множества - инструмент для экономических исследований довольно непривычный и новый, причем это замечание справедливо не только для России (где рыночная экономика существует всего 20 лет, если не брать в расчет дореволюционную историю), но и для всего остального мира.

    Введение

    Глава 1. Концептуальные аспекты фондового менеджмента

    Глава 2. Оценка инвестиционной привлекательности фондовых активов

    Глава 3. Нечетко-множественный подход к построению эффективных фондовых портфелей

    Глава 4. Прогнозирование фондовых индексов

    Глава 5. Применение разработанных моделей и методов для управления активами Пенсионного фонда РФ

    Заключение

    Список литературы

    Приложения 1-5


Ключевые слова

См. также: