Эксоцман
на главную поиск contacts

Вероятностное моделирование в финансово-экономической области

Опубликовано на портале: 12-08-2004
Москва: Альпина Паблишер, 2002, 224 с.
В пособии излагаются основы теории марковских случайных процессов, протекающих в дискретных системах с дискретным и непрерывным временем. Иллюстрируется их применение в качестве вероятностных моделей различных финансово-экономических ситуаций. Пособие содержит достаточное количество детально разработанных примеров и заданий с ответами для самостоятельной работы читателя. Предназначено, прежде всего, для студентов заочной формы обучения по специальностям финансово-экономического направления, однако может быть полезным студентам и аспирантам очной формы обучения, магистрантам и слушателям института профессиональной переподготовки, а также преподавателям, читающим лекции и ведущим практические занятия по дисциплине экономико-математического моделирования.

Предисловие.
Глава 1. Дискретный марковский процесс.
Глава 2. Дискретный марковский процесс с дискретным временем. Марковская однородная цепь.
Глава 3. Марковская неоднородная цепь.
Глава 4. Дискретный марковский процесс с непрерывным временем.
Глава 5. Пуассоновский стационарный (простейший) поток событий.
Глава 6. Пуассоновский нестационарный поток событий.
Глава 7. Поток Пальма и Эрланга.
Глава 8. Связь пуассоновских потоков событий с дискретными марковскими процессами с непрерывным временем.
Глава 9. Финансовые вероятности состояний однородной марковской цепи.
Глава 10. Финансовые вероятности состояний системы, в которой протекает дискретный однородный марковский процесс с непрерывным временем.
Глава 11. Процесс гибели и размножения.
Глава 12. Процесс гибели и размножения в системах с n "узлами".
Глава 13. Циклические процессы.
Глава 15. Замена немарковских процессов марковскими методом псевдосостояний.
Литература.