Эксоцман
на главную поиск contacts

Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и активами

Опубликовано на портале: 10-02-2008
Ред.: Lakhbir Hayre
Москва: Альпина Бизнес Букс, 2008, 416 с.
Цель настоящей книги - всесторонний, глубокий и четкий анализ рынков ипотечных ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных активами. Она является всеобъемлющим руководством, которое дает представление об этих рынках в целом и позволяет разобраться в особенностях их многообразных и сложных инструментов. В книге приведен обзор рынков, рассмотрены ипотечные ценные бумаги и методы их анализа, ценные бумаги, обеспеченные автокредитами и поступлениями по кредитным картам, механизмы инвестирования в эти бумаги. Большое внимание уделяется моделированию досрочного погашения жилищных ипотечных кредитов, которое имеет определяющее значение для оценки денежных потоков и инвестиционных характеристик ценных бумаг. Книга предназначена как для начинающих, так и для опытных специалистов и всех, кто интересуется проблемой секьюритизации.

Предисловие к русскому изданию
Благодарности
Введение (Лакхбир Хейр)

Часть первая. Обзор рынка
Глава 1. Ипотечные ценные бумаги (Лакхбир Хейр)
Глава 2. ценные бумаги, обеспеченные активами (Мэри Кейн)
Глава 3. Инвестирование в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и активами (Роберт Янг и Лакхбир Хейр)

Часть вторая. Анализ и моделирование досрочного погашения
Глава 4. Анатомия досрочного погашения. Модель досрочного погашения SALOMON SMITH BARNEY (Лакхбир Хейр и Роберт Янг)
Глава 5. Слкчайная ошибка при прогнозировании досрочного погашения (Лакхбир Хейр)
Глава 6. Процесс предоставления ипотечного кредита (Лакхбир Хейр)
Глава 7. Интернет и досрочное погашение (Лакхбир Хейр и Сергей Иванов)

Часть третья. Секторы обеспечения
Глава 8. Динамика досрочного погашения пулов GINNIE МАЕ (Лакхбир Хейр, Роберт Янг и Вера Чен)
Глава 9. Ипотечные кредиты с переустанавливаемой ставкой (Лакхбир Хейр и Дебашис Бхаттачариа)
Глава 10. Гибридные ARM( Дебашис Бхаттачариа и Лакхбир Хейр)
Глава 11. Крупные кредиты (Лакхбир Хейр и Роберт Янг)
Глава 12. Альтернативные А-кредиты (Питер Димартино)

Часть четвертая. Спред с учетом опциона и дюрации
Глава 13. Двухфакторная модель временной структуры SSB (И. К. Чан и Роберт Расселл)
Глава 14. Дюрация ипотечных бумаг и движение цен (Лакхбир Хейр)

Часть пятая. Агентский облигации, обеспеченные ипотекой
Глава 15. Структурирование ипотечных денежных потоков (Боб Куласон)

Предметный указатель
Ключевые слова

См. также:
Ольга Валерьевна Грушина
Мир России. 2011.  Т. 20. № 2. С. 125-141. 
[Статья]
Дмитрий Александрович Качалов
[Учебная программа]
А.В. Никерясов
Экономические науки. 2011.  № 5. С. 297-299. 
[Статья]
Владимир Владимирович Солодников
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2007.  № 1(81). С. 101-108. 
[Статья]