Эксоцман
на главную поиск contacts

Dornbusch's Model with Imperfect Capital Mobility 1.0

Опубликовано на портале: 24-09-2007
Организация: Нижегородский филиал ГУ ВШЭ (Нижегородский филиал ГУ ВШЭ)
Тематические разделы: Экономика, Международная экономика, Международная экономика: Международная макроэкономика и международные финансы

Данная программа используется при изучении курса <a href="mid://122805">Валютнютный курс и международные финансы</a> в теме <i>Монетарные модели с жесткими ценами</i> и позволяет изучить процесс установления совместного равновесия на денежном, финансовом, валютном и реальном се

Данная программа используется при изучении курса Валютнютный курс и международные финансы в теме Монетарные модели с жесткими ценами и позволяет изучить процесс установления совместного равновесия на денежном, финансовом, валютном и реальном сегментах экономики. Процессы на всех четырех рынках сильно взаимосвязаны, и разобраться в этих связях вам поможет разработанная программа.
Разработанная программа написана на языке Visual Basic для операционной системы Windows 98 и выше. Все необходимые приложения и библиотеки находятся в установочном модуле программы, поэтому пользователю об этом беспокоиться не надо.

Общие сведения о моделируемой среде

За основу для моделирования взята модель Рудигера Дорнбуша с несовершенной мобильностью капитала.

Основные характеристики моделируемой среды:

  1. Реальный ВВП – величина экзогенная. Она может меняться, но не связана ни с какими параметрами моделируемых сегментов
  2. Уровень цен - величина экзогенная, не зависящая от ситуации на денежном рынке. Он может меняться в зависимости от ситуации на рынке благ, но не зависит от соотношения спроса и предложения на рынке денег. Говорят, что мы предполагаем жесткость цен в краткосрочном периоде, вследствие чего цены не совершают скачков, изменяясь плавно
  3. Рынок денег уравновешивается за счет ставки процента
  4. Межстрановая мобильность капитала неполная. Переток капитала, который возникает при неравновесной ситуации на рынке финансовых активов, сравним с экспортно-импортными потоками, поэтому мы не можем игнорировать последние при определении валютного курса. Другим агентом, который также вносит свой вклад в спрос и предложение иностранной валюты на рынке, а, соответственно, и в равновесный валютный курс, является ЦБ страны
  5. Ожидания формируются по регрессивной схеме: агенты ожидают плавное движение валютного курса к равновесному уровню. Рациональность ожиданий программно не реализована: параметр ожиданий задается пользователем и не зависит от реальной скорости подстройки системы к равновесию.
  6. В программе не предполагается прямая связь финансовых потоков с равновесной ставкой процента. Связь между золотовалютными резервами и денежной массой также игнорируется (как и в оригинальной модели автора). Эти усложнения модели предполагается реализовать в следующих версиях программы.