Эксоцман
на главную поиск contacts

JMulti

Опубликовано на портале: 23-07-2007
Тематические разделы: Экономика, Эконометрика

JMulti - это программа анализа временных рядов. Изначально она разрабатывалась как программа для оценки векторных авторегрессий (VAR) и векторных моделей коррекции ошибок (VECM). В дальнейшем были добавлены другие основные типы анализа временных рядов (Initial Analysis, ARIMA, GARCH, Smoothing, Nonparametric Analysis) что сделало JMulti универсальным средством анализа временных рядов.
В JMulti реализованы некоторые полезные алгоритмы обработки VAR(VECM), а также немало функциональных форм структурного анализа (оценки SVAR/SVECM).
JMulti использует Java графический интерфейс и широкий движок статистических вычислений.
JMulti - бесплатная программа. Авторы довольно часто (раз в 1-3 месяца обновляют программу, добавляя новые возможности анализа.
Ключевые слова

См. также:
Robert F. Engle, Kenneth F. Kroner
Econometric Theory. 1995.  Vol. 11. No. 1. P. 122-150. 
[Статья]
Daniel Armeanu, Florentina-Olivia Balu
Theoretical and Applied Economics. 2007.  Vol. 2. No. 2. P. 83-92. 
[Статья]
Christopher Sims
Quarterly Review of the Federal Reserve Bank of Minneapolis. 1986.  Vol. 10. No. 1. P. 2-16. 
[Статья]
[Компьютерная программа]
[Компьютерная программа]
M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin
Economics Letters. 1998.  Vol. 58. No. 1. P. 17-29. 
[Статья]
Julio Carrillo, Patrick Feve, Julien Matheron
International Journal of Central Banking. 2007.  Vol. 3. No. 2. P. 1-38. 
[Статья]