JMulti
Опубликовано на портале: 23-07-2007
| Тематические разделы: | Экономика, Эконометрика |
JMulti - это программа анализа временных рядов. Изначально она разрабатывалась как
программа для оценки векторных авторегрессий (VAR) и векторных моделей коррекции
ошибок (VECM). В дальнейшем были добавлены другие основные типы анализа временных
рядов (Initial Analysis, ARIMA, GARCH, Smoothing, Nonparametric Analysis) что сделало
JMulti универсальным средством анализа временных рядов.
В JMulti реализованы некоторые полезные алгоритмы обработки VAR(VECM), а также немало функциональных форм структурного анализа (оценки SVAR/SVECM).
JMulti использует Java графический интерфейс и широкий движок статистических вычислений.
JMulti - бесплатная программа. Авторы довольно часто (раз в 1-3 месяца обновляют программу, добавляя новые возможности анализа.
В JMulti реализованы некоторые полезные алгоритмы обработки VAR(VECM), а также немало функциональных форм структурного анализа (оценки SVAR/SVECM).
JMulti использует Java графический интерфейс и широкий движок статистических вычислений.
JMulti - бесплатная программа. Авторы довольно часто (раз в 1-3 месяца обновляют программу, добавляя новые возможности анализа.
Ключевые слова
См. также:
Theoretical and Applied Economics.
2007.
Vol. 2.
No. 2.
P. 83-92.
[Статья]
[Компьютерная программа]
[Компьютерная программа]
Economics Letters.
1998.
Vol. 58.
No. 1.
P. 17-29.
[Статья]
Quarterly Review of the Federal Reserve Bank of Minneapolis.
1986.
Vol. 10.
No. 1.
P. 2-16.
[Статья]
International Journal of Central Banking.
2007.
Vol. 3.
No. 2.
P. 1-38.
[Статья]