Финансовая математика

Aннотация:
Цель данного курса - призван дать систематическое введение в, без преувеличения, одно из самых бурно развивающихся и практически востребованных направлений экономической науки XX века. Методы финансовой математики получили широкое распространение, во-первых, в связи с быстрым ростом рынков производных финансовых инструментов в последние десятилетия, во-вторых, в связи с развитием компьютерных технологий торговли на финансовых рынках и управления портфелями, без которых уже невозможно представить себе современные рынки капитала. В то же время нужно отметить, что основные результаты в этой области достаточно глубоки и имеют тесную связь с общей экономической теорией, а по сути сами составляют важную часть экономической теории.
На основе курса слушатели получат возможность дальнейшего самостоятельного преподавания курсов аналогичного содержания. Такая подготовка слушателей видится основной задачей данного курса.
Курс ориентирован на преподавателей экономических и финансовых дисциплин.
Курс рассчитан на 48 часов - 32 часов аудиторных занятий, 16 часов - самостоятельной работы. Программа курса содержит темы и краткое описание тем курса, примерные темы рефератов и курсовых работ, примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу, рекомендации по формам итогового контроля, списки основной и дополнительной литературы.

Содержание курса:

• Раздел I. Принятие финансовых решений в условиях определенности и в условиях риска;
• Раздел II. Математика опционов, фьючерсов, форвардов;
• Раздел III. Хеджирование и риск-менеджмент;
• Раздел IV. Модели равновесного ценообразования на фондовом рынке;
• Раздел V. Динамические модели и их использование на финансовых рынках;
• Раздел VI. Процентные финансовые инструменты