Эксоцман
на главную поиск contacts

Реальные опционы

Опубликовано на портале: 12-09-2003
Дисциплина: Реальные опционы
Язык: Русский
Тематические разделы: Экономика, Финансовая экономика, Финансовая экономика: Оценка стоимости

Aннотация:
Программа дисциплины «Реальные опционы» составлена в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки дипломированного специалиста (бакалавра, магистра) по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования второго поколения, а также требованиями, предъявляемыми НФПК к новым и модернизированным программам учебных курсов, разработанным в рамках программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» Инновационного проекта развития образования.

Программа подготовлена при содействии НФПК – Национального фонда подготовки кадров в рамках программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» Инновационного проекта развития образования.



Целью курса является подробное рассмотрение теории реальных опционов, включая классические модели ценообразования опционов, их современные модификации и методы практического использования теории. Отличие данного курса от имеющихся заключается в том, что реальные опционы существуют не на фондовом рынке в виде ценных бумаг, а являются составной частью стоимости инвестиционных проектов, фирм, корпораций, а также, что особенно интересно, любых организаций и институтов, имеющих возможность менять, создавать или прекращать финансовые потоки.

Дисциплина изучается на 2-м курсе магистратуры и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Микроэкономика» и «Макроэкономика», «Финансовый менеджмент», «Математическая статистика», «Эконометрика», «Фондовый рынок», «Управление инвестиционным портфелем». Этот курс предполагает знание традиционных методов оценки проектов, таких как чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, время окупаемости, дерево решений, анализ чувствительности и т.д.


Ключевые слова

См. также:
Franklin Allen, Gary Gorton
Review of Economic Studies. 1993.  Vol. 60. No. 4. P. 813-836. 
[Статья]
Stephen W. Salant, Dale W. Henderson
[Статья]
Robert W. Kolb
[Книга]
Виктор Данилович Белкин, Вячеслав Петрович Стороженко
Экономическая наука современной России. 2002.  № 4. С. 44-56. 
[Статья]