Эксоцман
на главную поиск contacts

Derivatives Markets I

Опубликовано на портале: 23-10-2003
Факультет: Kelogg School of Management
Кафедра: Finance Department
Год: Winter 2003
Язык: Английский
Тематические разделы: Экономика, Финансовая экономика, Финансовая экономика: Теория финансов, Финансовая экономика: Теория финансов: Теория рынка капитала, Финансовая экономика: Теория финансов: Теория рынка капитала: Модели ценообразования, Рынок ценных бумаг, Рынок ценных бумаг: Основы фондового рынка, Рынок ценных бумаг: Управление портфелем ценных бумаг, Менеджмент, Финансовый менеджмент

Aннотация:
A rigorous and quantitatively demanding MBA course on futures, options, and related derivatives. The emphasis is on arbitrage pricing and hedging methods.



TOPICS
1. Introduction to Forwards and Options
2. Payoff Diagrams and Arbitrage Restrictions
3. Forward Pricing with Dividends
4. Futures Markets, Swaps
5. Basic arbitrage relationships of option prices
6. Binomial Pricing
7. The Black-Merton-Scholes model
8. Hedging with the Black-Merton-Scholes model

TEXT
Robert L. McDonald Derivatives Markets

Полный текст программы на сайте Northwestern University, Kellogg School of Management:
http://www.kellogg.northwestern.edu/facu...

Ключевые слова

См. также:
Franklin Allen
[Учебная программа]
Robert E. Whaley
Journal of Financial Economics. 1981.  Vol. 9. No. 2. P. 207-211 . 
[Статья]
Michael C. Jensen, Kevin J. Murphy
Journal of Political Economy. 1990.  Vol. 98. No. 2. P. 225-264. 
[Статья]
Lavinia Vasile
Theoretical and Applied Economics. 2006.  Vol. 6. No. 6. P. 73-76. 
[Статья]
Don M. Chance
[Книга]
Don M. Chance
[Учебная программа]
Don M. Chance
[Учебная программа]