Анализ временных рядов (промежуточный уровень)
Опубликовано на портале: 17-12-2003
|
Aннотация:
«Анализ временных рядов (промежуточный уровень)» – односеместровый курс для студентов 4-го года обучения МИЭФ. Это - промежуточный курс теории временных рядов для студентов, специализирующихся в области экономики. Его пререквизиты – курсы математической и прикладной статистики, эконометрики, а также курсы экономической теории и информатики. Курс преподается на русском и английском языках.
Акцент в курсе делается на содержательном смысле фактов, методов и подходов анализа временных рядов. Выводы и доказательства даются для ряда базовых формул и моделей, что позволяет студентам понять принципы построения эконометрической теории. Главный акцент делается на экономической интерпретации и приложениях рассматриваемых эконометрических моделей.
Цель и задачи курса - cтуденты должны получить знания и навыки анализа временных рядов. Они должны уметь применять их в исследовании экономических процессов, а также понимать методы, идеи, результаты и выводы, встречаемые в большинстве экономических книг и статей. В данном курсе студенты должны освоить традиционные методы анализа временных рядов, предназначенные в основном для работы с данными временных рядов. Студенты должны понимать содержательные различия данных перекрестных выборок и временных рядов и те специфические эконометрические проблемы, которые возникают при работе с данными этих типов. Студенты должны приобрести навыки анализа и моделирования случайных процессов в рамках класса моделей ARIMA(p, d, q), познакомиться с коинтеграционными моделями, моделями коррекции ошибок и авторегрессионными моделями с распределенными лагами, понимая область и границы их применения в экономике. Рассматриваемые методы и модели должны быть освоены на практике с использованием реальных массивов экономических данных и современного эконометрического программного обеспечения.
Курс рассчитан на 72 часов. Программа включает содержание курса, списки основной и дополнительной литературы, примеры промежуточных и итоговых экзаменационных работ.
«Анализ временных рядов (промежуточный уровень)» – односеместровый курс для студентов 4-го года обучения МИЭФ. Это - промежуточный курс теории временных рядов для студентов, специализирующихся в области экономики. Его пререквизиты – курсы математической и прикладной статистики, эконометрики, а также курсы экономической теории и информатики. Курс преподается на русском и английском языках.
Акцент в курсе делается на содержательном смысле фактов, методов и подходов анализа временных рядов. Выводы и доказательства даются для ряда базовых формул и моделей, что позволяет студентам понять принципы построения эконометрической теории. Главный акцент делается на экономической интерпретации и приложениях рассматриваемых эконометрических моделей.
Цель и задачи курса - cтуденты должны получить знания и навыки анализа временных рядов. Они должны уметь применять их в исследовании экономических процессов, а также понимать методы, идеи, результаты и выводы, встречаемые в большинстве экономических книг и статей. В данном курсе студенты должны освоить традиционные методы анализа временных рядов, предназначенные в основном для работы с данными временных рядов. Студенты должны понимать содержательные различия данных перекрестных выборок и временных рядов и те специфические эконометрические проблемы, которые возникают при работе с данными этих типов. Студенты должны приобрести навыки анализа и моделирования случайных процессов в рамках класса моделей ARIMA(p, d, q), познакомиться с коинтеграционными моделями, моделями коррекции ошибок и авторегрессионными моделями с распределенными лагами, понимая область и границы их применения в экономике. Рассматриваемые методы и модели должны быть освоены на практике с использованием реальных массивов экономических данных и современного эконометрического программного обеспечения.
Курс рассчитан на 72 часов. Программа включает содержание курса, списки основной и дополнительной литературы, примеры промежуточных и итоговых экзаменационных работ.
Содержание курса:
- Временной ряд, как дискретный случайный процесс. Стационарность случайных процессов
- Модели авторегрессии-скользящего среднего ARMA (р,q). Автокорреляционные и частные автокорреляционные функции.
- Оценивание коэффициентов процессов ARMA (p,q). Информационные критерии.
- Прогнозирование в модели Бокса-Дженкинса
- Нестационарные временные ряды. Подход Бокса-Дженкинса к определению степени интеграции временного ряда
- Тест Дикки-Фуллера на наличие единичных корней (unit root tests)
- Методика исследования типа нестационарности временного ряда TSP или DSP.
- Авторегрессионные модели с распределенными лагами. Понятие экзогенности.
- Векторная авторегрессия. Коинтеграция временных рядов. Коинтеграционная регрессия.
- Причинность по Грэнджеру (Granger causality). Проверка гипотезы о рациональных ожиданий. Проверка гипотезы об эффективности рынка.

Полный текст программы в формате MS Word
[1.01 МБ]
[1.01 МБ]
Ключевые слова
Granger causality временной ряд дискретный случайный процесс модель авторегрессии-скользящего среднего модель Бокса-Дженкинса прогнозирование тест Дикки-Фуллера
См. также:
Economics Letters.
1998.
Vol. 58.
No. 1.
P. 17-29.
[Статья]
[Интернет-ресурс]
Социологические исследования.
2000.
№ 1.
С. 37-41.
[Статья]
[Интернет-ресурс]
Экономический журнал ВШЭ.
1999.
Т. 3.
№ 3.
С. 395-422.
[Статья]
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований).
2017.
Т. 9.
№ 3.
С. 164-180.
[Статья]
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований).
2019.
Т. 11.
№ 2.
С. 146-170.
[Статья]