Эксоцман
на главную поиск contacts

Анализ временных рядов (промежуточный уровень)

Опубликовано на портале: 17-12-2003
Факультет: Международный институт экономики и права
Дисциплина: Анализ временных рядов
Год: IV курс, бакалавриат
Язык: Русский
Тематические разделы: Экономика, Эконометрика

Aннотация:
«Анализ временных рядов (промежуточный уровень)» – односеместровый курс для студентов 4-го года обучения МИЭФ. Это - промежуточный курс теории временных рядов для студентов, специализирующихся в области экономики. Его пререквизиты – курсы математической и прикладной статистики, эконометрики, а также курсы экономической теории и информатики. Курс преподается на русском и английском языках.
Акцент в курсе делается на содержательном смысле фактов, методов и подходов анализа временных рядов. Выводы и доказательства даются для ряда базовых формул и моделей, что позволяет студентам понять принципы построения эконометрической теории. Главный акцент делается на экономической интерпретации и приложениях рассматриваемых эконометрических моделей.
Цель и задачи курса - cтуденты должны получить знания и навыки анализа временных рядов. Они должны уметь применять их в исследовании экономических процессов, а также понимать методы, идеи, результаты и выводы, встречаемые в большинстве экономических книг и статей. В данном курсе студенты должны освоить традиционные методы анализа временных рядов, предназначенные в основном для работы с данными временных рядов. Студенты должны понимать содержательные различия данных перекрестных выборок и временных рядов и те специфические эконометрические проблемы, которые возникают при работе с данными этих типов. Студенты должны приобрести навыки анализа и моделирования случайных процессов в рамках класса моделей ARIMA(p, d, q), познакомиться с коинтеграционными моделями, моделями коррекции ошибок и авторегрессионными моделями с распределенными лагами, понимая область и границы их применения в экономике. Рассматриваемые методы и модели должны быть освоены на практике с использованием реальных массивов экономических данных и современного эконометрического программного обеспечения.
Курс рассчитан на 72 часов. Программа включает содержание курса, списки основной и дополнительной литературы, примеры промежуточных и итоговых экзаменационных работ.



Содержание курса:
  1. Временной ряд, как дискретный случайный процесс. Стационарность случайных процессов
  2. Модели авторегрессии-скользящего среднего ARMA (р,q). Автокорреляционные и частные автокорреляционные функции.
  3. Оценивание коэффициентов процессов ARMA (p,q). Информационные критерии.
  4. Прогнозирование в модели Бокса-Дженкинса
  5. Нестационарные временные ряды. Подход Бокса-Дженкинса к определению степени интеграции временного ряда
  6. Тест Дикки-Фуллера на наличие единичных корней (unit root tests)
  7. Методика исследования типа нестационарности временного ряда TSP или DSP.
  8. Авторегрессионные модели с распределенными лагами. Понятие экзогенности.
  9. Векторная авторегрессия. Коинтеграция временных рядов. Коинтеграционная регрессия.
  10. Причинность по Грэнджеру (Granger causality). Проверка гипотезы о рациональных ожиданий. Проверка гипотезы об эффективности рынка.


Ключевые слова

См. также:
Андрей Юрьевич Жигаев
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 3. С. 395-422. 
[Статья]
Игорь Васильевич Бестужев-Лада
Социологические исследования. 2000.  № 1. С. 37-41. 
[Статья]
Геннадий Филиппович Шафранов-Куцев
[Интернет-ресурс]
Нина Олеговна Воскресенская
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2017.  Т. 9. № 3. С. 164-180. 
[Статья]
M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin
Economics Letters. 1998.  Vol. 58. No. 1. P. 17-29. 
[Статья]
Роман Владимирович Губарев, Евгений Иванович Дзюба, Оксана Михайловна Куликова, Фаниль Саитович Файзуллин
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2019.  Т. 11. № 2. С. 146-170. 
[Статья]