Эксоцман
на главную поиск contacts

Эконометрика

Опубликовано на портале: 17-12-2003
Факультет: Международный институт экономики и финансов
Дисциплина: Эконометрика
Год: III год обучения, бакалавриат
Язык: Русский
Тематические разделы: Экономика, Эконометрика

Aннотация:
Введение в эконометрику - односеместровый курс для студентов 3-го года обучения МИЭФ. Это - вводный курс эконометрики для студентов, специализирующихся в области экономики. Его пререквизиты - вводный курс математической и прикладной статистики, а также курсы экономической теории и информатики. Курс преподается на русском и английском языках, поскольку часть студентов сдает внешний экзамен Лондонского университета "Elements of Econometrics and Economic Statistics" на английском языке.
Акцент в курсе делается на содержательном смысле фактов, методов и подходов эконометрического анализа. Выводы и доказательства даются для ряда базовых формул и моделей, что позволяет студентам понять принципы построения эконометрической теории. Главный акцент делается на экономической интерпретации и приложениях рассматриваемых эконометрических моделей.
Цель и задачи курса - cтуденты должны получить базовые знания и навыки эконометрического анализа. Они должны уметь применять их в исследовании экономических процессов, а также понимать эконометрические методы, идеи, результаты и выводы, встречаемые в большинстве экономических книг и статей. В данном курсе студенты должны освоить традиционные эконометрические методы, предназначенные в основном для работы с данными перекрестных выборок.
Курс рассчитан на 216 часов. Программа включает содержание курса, списки основной и дополнительной литературы, примеры промежуточных и итоговых экзаменационных работ.



Содержание курса:
  1. Введение в эконометрику.
  2. Модель парной линейной регрессии (ЛР). Свойства оценок в модели парной ЛР.
  3. Преобразования переменных в регрессионном анализе.
  4. Модель множественной линейной регрессии (МЛР): две объясняющие переменные и К-объясняющих переменных.
  5. Спецификация модели линейной регрессии.
  6. Гетероскедастичность.
  7. Автокоррелированность случайного члена.
  8. Фиктивные переменные.
  9. Стохастические объясняющие переменные.
  10. Системы одновременных уравнений.
  11. Моделирование с использованием данных временных рядов. Модели динамических процессов. Прогнозирование.
  12. Модели двоичного выбора, модели с ограничениями для зависимой переменной и оценивание по методу максимума правдоподобия.


Ключевые слова

См. также:
Андрей Юрьевич Жигаев
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 3. С. 395-422. 
[Статья]
Игорь Васильевич Бестужев-Лада
Социологические исследования. 2000.  № 1. С. 37-41. 
[Статья]
Геннадий Филиппович Шафранов-Куцев
[Интернет-ресурс]
Нина Олеговна Воскресенская
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2017.  Т. 9. № 3. С. 164-180. 
[Статья]
Борис Васильевич Боев, Элита Рустамовна Салман, Александр Викторович Баранчиков
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 2001.  № 13. С. 76-96. 
[Статья]