Эксоцман
на главную поиск contacts

Эконометрика

Опубликовано на портале: 17-12-2003
Факультет: Экономический факультет
Кафедра: Кафедра экономико-математического моделирования
Дисциплина: Эконометрика
Год: 2003
Язык: Русский
Тематические разделы: Экономика, Эконометрика

Aннотация:
Курс образует единый комплекс с курсом «Экономическая теория», охватывая прикладной аспект экономического моделирования. Курс существенно ориентирован на освоение студентами новейших информационных технологий, используемых в настоящее время в экономическом моделировании и обработке данных, таких, как табличные процессоры, программы SPSS, EViews, TSP и другие. Это также обеспечивает новизну и актуальность предлагаемого курса.
Предлагаемый учебный курс имеет своей целью обеспечение выпускников экономических факультетов вузов знаниями и навыками в разработке и использовании эконометрических моделей, анализе экономической статистической информации.
В соответствии с государственным стандартом данный учебный курс изучается бакалаврами направления «Экономика» (521600) в объеме 85 часов (50% лекции, 50% семинары), а также магистрами того же направления в качестве федерального компонента в курсе DH-M.01 «Современные проблемы экономической науки».
Программа включает содержание курса, списки основной и дополнительной литературы.



Курс состоит из четырех разделов: введение в эконометрику; раздел по моделированию экономической динамики, раздел посвященный разработке, анализу и использованию макроэкономических моделей, раздел, описывающий использование математических методов для выявления внутренней структуры экономических явлений и объектов и сжатию информации.

Содержание курса:

    Раздел I. Введение в эконометрику

  • Случайные величины.
  • Дискретные и непрерывные случайные величины и их функции распределения. Числовые характеристики случайных величин.
  • Некоторые основные распределения.
  • Двумерные случайные величины и их функции распределения. Независимые случайные величины. Ковариация и коэффициенты корреляции.
  • Выборочный метод.
  • Понятия генеральной совокупности и выборки.
  • Оценки параметров распределения. Свойства оценок. Точечные и интервальные оценки.
  • Постановка задачи и основные этапы статистической проверки гипотез.
  • Регрессионный анализ.
  • Модель парной линейной регрессии. Оценка параметров модели по методу наименьших квадратов.
  • Статистические свойства оценок коэффициентов уравнения линейной регрессии.
  • Качество оценки линейной регрессии по методу наименьших квадратов.
  • Нелинейная регрессия. Преобразования к линейной форме. Тесты Бокса-Кокса.
  • Множественный регрессионный анализ. Оценки качества модели множественной регрессии.
  • Регрессионные модели с распределенными лагами.
  • Статистические проблемы, возникающие в регрессионном анализе. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Автокорреляция остатков. Критерий Дарбина-Уотсона.
  • Расчет и анализ регрессионных моделей с помощью ЭВМ.

    Раздел 2. Моделирование экономической динамики.

  • Моделирование изолированного экономического процесса.
  • Составляющие динамики экономического процесса. Понятия стационарного и нестационарного процесса.
  • Определение временного ряда. Предварительный анализ данных. Расчет на ЭВМ характеристик динамики изменений уровней временного ряда.
  • Моделирование тенденции развития процесса.
  • Моделирование стационарных процессов. Адаптивные модели. Авторегрессионная модель. Модель скользящего среднего. Модель Бокса-Дженкинса.
  • Моделирование сезонности.
  • Оценки качества модели процесса.
  • Расчет и анализ моделей на ЭВМ.
  • Прогнозирование будущих значений экономического процесса.
  • Использование моделей процессов для целей прогноза. Выбор длины временного ряда.
  • Анализ прогнозных свойств модели. Методы повышения точности прогноза.
  • Оценка качества прогнозов. Доверительные интервалы для предсказаний.
  • Спектральный подход в моделировании экономической динамики.
  • Экономические циклы и флуктуации в экономике. Спектральный подход к анализу экономических процессов.
  • Спектр и его интерпретация.
  • Взаимный спектр и его интерпретация.
  • Демодуляция временного ряда.
  • Исследование эконометрических моделей с помощью спектральной техники.
  • Подготовка данных и интерпретация спектров и взаимных спектров, рассчитанных на компьютере.

    Раздел 3. Эконометрический анализ макроэкономических моделей.

  • Исследование моделей потребления, спроса и предложения
  • Типы и структуры моделей
  • Проблемы идентификации
  • Производственные функции
  • Отраслевые эконометрические модели
  • Эконометрический анализ межотраслевого баланса
  • Эконометрическое моделирование агрегатов системы национальных счетов
  • Эконометрика и платежный баланс
  • Эконометрический анализ денежно-кредитной сферы
  • Разработка комплексных эконометрических моделей
  • Типы и структура моделей
  • Страновые модели
  • Глобальные модели

    Раздел 4. Изучение структуры экономических явлений и объектов. Сжатие информации.

  • Эконометрический подход к построению обобщенных характеристик экономических явлений и объектов.
  • Постановка задачи. Матрица корреляций исходных показателей. Использование факторного анализа для построения обобщенных показателей.
  • Подготовка данных и интерпретация результатов расчетов по программам факторного анализа.
  • Методы классификации экономических объектов
  • Постановка задачи. Использование методов автоматической классификации для разбиения совокупности объектов на классы.
  • Подготовка данных и интерпретация результатов расчетов по программам кластерного анализа.



Ключевые слова

См. также:
John Aitchison, Samuel D. Silvey
Biometrika. 1957.  Vol. 44. No. 1/2. P. 131-140. 
[Статья]
Александр Дмитриевич Смирнов
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 2. С. 265-293. 
[Статья]
Сергей Михайлович Дробышевский, Владимир Петрович Носко, Револьд Михайлович Энтов, Александр Давидович Юдин
[Книга]
Lawrence J. Christiano, Martin Stewart Eichenbaum
American Economic Review. 1992.  No. 382. P. 430-450. 
[Статья]