Эконометрика III

Aннотация:
Учебный курс «Эконометрика-3» является продолжением курсов «Эконометрика-1» и «Эконометрика-2» и рассчитан на магистрантов. Предполагается, что после окончания последует курс «Эконометрика-4» («Продвинутая Эконометрика»).Курс предполагает, что студенты успешно освоили два предыдущих курса, однако наиболее важные концепции будут вновь введены на новом качественном уровне. Курс рассчитан на 14 лекций, 6 семинаров.
В курсе будут рассмотрены следующие темы:

1. Три подхода к построению статистических выводов: точный, асимптотический и бутстраповский
2. Понятия регрессионного анализа: принцип аналогий, регрессия для среднего, регрессия и проекция, параметрическое и непараметрическое оценивание
3. Линейные регрессии для среднего: оценивание и статистические выводы
4. Линейные модели с инструментальными переменными: оценивание и статистические выводы

Новизна обусловлена концептуально новым подходом в обучении эконометрики. Этот подход заключается в ориентации на текущие тенденции в западных эконометрических исследований, вместо ориентации на сложившиеся в 70—80-е годы прошлого века стандартные концепции, нередко утратившие свою привлекательность или актуальность. Многие уже знакомые понятия получат принципиально новую интерпретацию. Существует уникальная возможность привить Российским экономистам современнейшее понимание эконометрики без их необходимости повторять путь западных коллег, вынужденных перестраивать когда-то привитое и устаревшее эконометрическое мышление. Используя богатые традиции европейских и североамериканских университетов в области экономического образования, а также собственные теоретические и прикладные разработки, курс в значительной степени будут способствовать распространению современных эконометрических знаний в России.
Курс является мостом между базовыми эконометрическими знаниями и серьезным современным эконометрическим мышлением. Курс является не столько ознакомительным, сколько специализированным, требующим углубленного и вдумчивого изучения. Кроме того курс нацелен на то, чтобы научить применять изученные методы на практике в работе с реальными данными и статистическими программами.

Содержание курса:

1. Три подхода к построению статистических выводов. Основы асимптотического подхода.
2. Асимптотический подход: инструментарий и независимые данные
3. Асимптотический подход: временные ряды
4. Основы бутстраповского подхода
5. Бутстраповский подход: независимые данные и временные ряды
6. Основные эконометрические концепции
7. Оценивание в линейной регрессии среднего: МНК-оценка
8. Оценивание в линейной регрессии среднего: ОМНК-оценка, доступная ОМНК-оценка,
9. Инструментальные переменные в линейной модели
10. Нелинейная регрессия среднего