Эксоцман
на главную поиск contacts

Экономика неопределенности и информации

Опубликовано на портале: 07-08-2003
Факультет: экономический
Кафедра: микроэкономического анализа
Язык: Русский
Язык оригинала: русский
Тематические разделы: Экономика, Финансовая экономика

Aннотация:
Курс "Экономика неопределенности и информации" содержит три части: теория выбора в условиях неопределенности, экономика неопределенности, экономика информации. В рамках курса рассматриваются рынки активов, поведение индивида в условиях неопределенности, страхование и другие проблемы.




Программы курса Экономика неопределенности и информации

Лектор: к. ф-м. н. Бусыгин Владимир Петрович

Часть 1. Теория выбора в условиях неопределенности.

Тема 1. (Индивидуально) рациональное поведение в условиях неопределенности.
Альтернативы, предпочтения, существование функции полезности, представляющей предпочтения. Существование индикаторов предпочтений в виде функции Неймана-Моргенштерна (ожидаемой полезности).

Равновесие потребителя в условиях неопределенности. Задача выбора оптимального инвестиционного портфеля. Теорема о полной диверсификации.

Тема 2. Измерение риска и отношения к риску.
Отношение к риску. Меры неприятия риска. Теорема Пратта.

Тема 3. Информационная структура и ценность информации.
Состояния природы, события и сообщения (сигналы). Информационная структура и ценность информации. Спрос на информацию.

Часть II. Экономика неопределенности


Тема 4. Общее равновесие в условиях неопределенности: полная система континентных рынков.
Контингентные блага и рынки. Модель Эрроу-Дебре с полной системой континентных рынков.
Свойства равновесия в модели Эрроу-Дебре. Теоремы благосостояния для полной системы континентных рынков в условиях совершенной конкуренции.

Тема 5. Равновесие Раднера ( с совершенным предвидением) в модели Эрроу-Дебре с неполной системой континентных рынков.
Условия совпадения равновесий Эрроу-Дебре и Раднера.
Рынки ценных бумаг. Структуры рынка ценных бумаг. Полная структура рынка ценных бумаг. Теорема Миллера-Модильяни.

Тема 6. Равновесие на несовершенных рынках.
Неоптимальность равновесия Раднера с неполной структурой рынка ценных бумаг. Равновесия солнечных пятен. Неоптимальность равновесия Раднера в ситуации с неполной структурой рынка ценных бумаг

Тема 7. Информационные предпосылки существования различных типов рыночных структур.

Часть III. Экономика информации.



Тема 8. Равновесие в условиях несовершенной информации. Несовершенная информация
Несовершенная симметричная информация. Несовершенная несимметричная информация
Концепции равновесия в условиях несовершенной несимметричной информации Равновесие Грина-Лукаса. Проблема существования равновесия Грина-Лукаса и его свойства.

Тема 9. Контингентные рынки и страхование
Несимметричная информированность и моральный риск.
Несимметричная информированность и неблагоприятный отбор.

Тема 10. Обмен рисками в условиях неблагоприятного отбора.

Тема 11. Обмен рисками в условиях морального риска.

Литература:

Базовый учебник
1. Hirschleifer, J., and Riley, J., The Analytics of Uncertainty and Information. Cambridge: Cambridge University Press, 2000

Основная.

1. Laffont, J., The Economics of Uncertainty and Information. The MIT Press, 1995.

2. Mas-Colell, A.,.Whinston, M.D, Green, J.R., Microeconomic Theory, New York, Oxford University Press,1995,

3. Phlips, L., The Economics of Imperfect Information. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. В. Бусыгин, Е. Желободько, А. Цыплаков. Лекции по микроэкономической теории. Новосибирск, 1998 (http://www.nsu.ru/ef/tsy/ec_cs/micro5/micro5.htm)

4. В. Бусыгин, С. Коковин, А. Цыплаков. Лекции по микроэкономической теории. Новосибирск, 1996


Дополнительная.

1. Chambers, R., Quiggin, J., Uncertainty, Production, Choice, and Agency. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

2. Kreps D.M. ,Microeconomic Theory, Princeton University Press, 1990.

3. Pratt, J.W., Risk Aversion in the Small and Large. Econometrica 32: 122 136.

4. Radner, R., Competitive Equilibrium under Uncertainty/ Econometrica 36: 31 54.

5. Rothschild M. and J.E. Stiglitz, Equilibrium in competitive insurance markets: An essay in the economics of imperfect information, Quarterly Journal of Economics, 80, 629-649, 1976.

6. Rothschild M. and J.E. Stiglitz, Increasing Risk: I. A Definition. Journal of Economic Theory 2: 225 43, 1970.

7. Tirole, J., The Theory of Industrial Organization, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988.

http://www.hse.ru/kafedry/caf12/economic...