Эксоцман
на главную поиск contacts

Конкурирующие регрессии: критерии и процедуры отбора

английская версия

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2008.  Т. 12. № 4. С. 488-511. 
Тематический раздел:
Предложен и реализован новый подход к определению наборов факторов для регрессии при заданном множестве потенциальных аргументов и фиксированной выборке. Выбираются наборы, являющиеся для используемых критериев качества регрессий конкурирующими, и такие, что не отвергается нормальность ошибок. К искомым регрессиям предъявляется требование быть гармоничными, обобщающее предложенное Хелвигом понятие коинцидентности. Несуществование одновременно конкурирующих, нормальных и гармоничных регрессий (KNH-регрессий) в условиях доверия к предположениям МНК интерпретируется как наличие в выборке нетипичных наблюдений. Предложен класс процедур «регрессионного тримминга», выявляющих и корректирующих такие наблюдения с целью нахождения скорректированных KNH-регрессий. Приведены примеры, использующие данные из классических работ по регрессионному анализу.
BiBTeX
RIS