Эксоцман
на главную поиск contacts

Профессия – риск-менеджер

Николай Завражных, Начальник управления риск-менеджментом компании «РОСНО»
3.02.2011
«Cекрет успеха прост: как и в любом деле, нужно стремиться сделать чуть больше, чем требуется, точно формулировать вопросы, находить баланс и любить свое дело».

Николай, насколько я понимаю, профессия риск-менеджера в страховании для российского рынка труда довольно новая?

Совершенно верно. Большинство риск-менеджеров сейчас работает в банковской сфере, в инвестиционных компаниях. Связано это с тем, что для банков и инвестиционных компаний наличие риск-менеджеров – требование законодательства. Для российского страхования это пока еще не так, и наша компания – одна из первых, где появилось отдельное подразделение, занимающееся риск-менеджментом.

Совершенно иная ситуация складывается в странах Евросоюза: страховые компании переходят на новые стандарты работы, предъявляющие очень жесткие требования к работе с рисками. Работа над новыми стандартами шла с начала 2000-х годов, когда после очередного кризиса  стало очевидно, что дефолт страховых компаний — очень опасное явление для экономики, поскольку он ставит под угрозу  финансовую стабильность большого количества людей.

На российском страховом рынке  до развития собственно риск-менеджмента необходимо решить ряд системных проблем, основная из них связана с качеством отчетности. Из примерно восьмисот компаний, присутствующих на страховом рынке, думаю, не более двух десятков имеют аудированную отчетность в соответствии с международными стандартами — а без этого многие инструменты риск-менеджмента (в том числе расчет рискового капитала) практически не имеет смысла.

В чем принципиальные различия карьеры риск-менеджера в России и за рубежом?

Это те отличия, которые  характерны в целом  для российского рынка труда. Сейчас, когда рынок труда в России проходит этап становления, и по ряду направлений есть острый дефицит профессионалов, здесь больше шансов за год-два занять достаточно ответственную должность. За рубежом карьерный рост в принципе занимает больше времени. Семь-десять лет уходит на преодоление ступени, которую у нас перепрыгивают за два-три года. Кроме того, стандарты работы там несколько другие, и человеку, когда он вернется (если поедет туда на учебу), все равно придется многому учиться. Хотя постажироваться, конечно, всегда полезно, если есть такая возможность.

Если говорить про карьеру риск-менеджера, то по опыту общения с коллегами большинство риск-менеджеров в западных страховых компаниях приходят из актуариев.

 Допустим, придет на работу в вашу страховую компанию начинающий «рисковик». Чем он будет заниматься?

 Поначалу ему придется очень много учиться, узнавать о работе компании, изучать ее отчетность, знакомиться с бизнесом и с сотрудниками других подразделений. Невозможно работать риск-менеджером, не зная особенностей бизнеса в целом.

На мой взгляд, прежде чем приходить в отделение риск-менеджмента, стоит поработать в разных отделах компании. Я сам начинал карьеру с  работы над корпоративной отчетностью, затем три года занимался планированием и контролем. Этот опыт очень пригодился, он дает понимание, как работает компания, и возможность говорить с другими подразделениями на их языке. Без этого невозможно работать в принципе: люди должны понимать, что риск-менеджеры делают общее с ними дело. Нужно уметь правильно задавать вопросы. Стандартная процедура подсчета рисков включает опрос экспертов, глав подразделений. Если у них просто спросить: «Каковы проблемы вашего подразделения, где вы видите основные риски?», они, скорее всего, ответят: «Нигде!» – и на этом ваш разговор закончится.

Человек, который придет работать риск-менеджером в страхование (или в другую сферу), должен понимать: риск никогда не бывает односторонним; управление рисками – это постоянный поиск баланса между потенциальными возможностями и потерями. Это касается любой области работы компании: возьмем, например, риск мошенничества при урегулировании убытков.  С одной стороны, страховщик всегда привлекает внимание мошенников — людей, которые сами подожгут свой дом или испортят свои станки, чтобы получить страховую премию. Соответственно, чтобы исключить такие ситуации, нужно очень тщательно провести расследование всех обстоятельств «сомнительного» страхового события. С другой стороны, менеджер ни в коем случае не  должен отпугивать клиентов, демонстрировать им недоверие и уж тем более затягивать выплату.

 В чем состоит ежедневная работа вашего подразделения?

 Рутинных процедур – множество. Например, определение лимитов. Страховая компания выступает как инвестор: размещает средства в различных коммерческих структурах, в банках, покупает ценные бумаги. Лимит — это, грубо говоря, максимальное количество средств, которое мы можем разместить в одной организации — эмитенте. При этом  риск банкротства эмитента, высокий или низкий, существует всегда.

Существуют два основных способа снижения рисков в таких случаях: можно либо принципиально поднять планку требований к эмитенту (достаточность капитала, финансовый рейтинг и т.д.), а можно диверсифицировать портфель, ограничивая максимальную долю одного эмитента. Риск-менеджер на основе анализа отчетности потенциального эмитента должен подсчитать риск банкротства, а потом принять решение о возможном объеме инвестиций и способах снижения рисков. Объемы лимитов по каждой компании пересматриваются с некоторой периодичностью. Расчет объема лимитов – одна из наиболее прозрачных процедур в нашем деле, так как все риски здесь легко выражаются математически — как мы говорим, «оцифровываются».

С какими рисками вам труднее всего иметь дело?

Есть несколько категорий рисков, которые поддаются количественной оценке с большим трудом. В нашем случае это, например, риск мошенничества. Понятно, что он есть, понятно, что вероятность его наступления велика, но оценить его достоверно не представляется возможным.

 Еще одна очень критичная для страхового бизнеса группа рисков — так называемые риски кумуляции, когда одно событие может с высокой вероятностью привести к наступлению большого количества страховых случаев (например, стихийное бедствие). Россия является относительно спокойным регионом в этом плане (по сравнению, например, с Европой и США, где наводнения и ураганы регулярно приводят к огромным убыткам), но этот риск все равно важен и нуждается в оценке. Мы сейчас работаем над математическими методами моделирования стихийных бедствий, но этот процесс является очень трудоемким.

Непросто иметь дело с рисками, связанными со страхованием жизни. Эта работа требует анализа большого количества статистических данных и опыта в актуарных расчетах.

Наконец, в страховании есть большая группа рисков, связанная с неправильным определением тарифа или неполным перечнем  всех исключений из покрытия — то есть тех случаев, на которые не может распространяться ответственность компании.

Какие риски самые неприятные для страховой компании?

 Как ни удивительно, это риски, связанные с IT, то есть просто с функционированием ключевых информационных систем. Сбои в системах, связанных с обслуживанием клиентов или другими критичными процессами, чреваты большими финансовыми и репутационными потерями для компании.

Какие знания больше всего пригодятся молодому специалисту, желающему работать риск-менеджером в страховании? Что больше всего пригодилось именно вам?

 Я бы обратил внимание на математику, особенно на математическое моделирование, теорию вероятности, актуарные расчеты. У меня не самая плохая математическая подготовка, но некоторых знаний в этой области все же не хватает и приходится восполнять их самостоятельно. А вообще риск-менеджер должен быть образован разносторонне: он должен разбираться и в отчетности, и в законодательстве, и в инвестициях, и в особенностях рынка.

 В остальном секрет успеха прост, как и в любом деле — нужно всегда стремиться сделать чуть больше, чем требуется, уметь правильно формулировать вопросы, уметь находить баланс и любить свое дело.

Беседовала Екатерина Рылько