Эксоцман
на главную поиск contacts

Черные лебеди и биржа

английская версия

Опубликовано на портале: 18-11-2011
Экономический журнал ВШЭ. 2010.  Т. 14. № 4. С. 492–506. 
Тематический раздел:
В своей работе «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Н.Н. Талеб, анализируя причины финансовых кризисов, делает вывод о том, что современные экономические модели плохо описывают реальность, так как не умеют предсказывать такие кризисы. Соответственно, и люди, которых эти модели ничему не учат, не умеют такие кризисы распознавать заранее. Мы попытались представить процессы, происходящие на бирже, в виде двух случайных процессов, один из которых происходит часто (нормальный режим), а другой – редко (кризис). Ответ, который мы получили, сводится к следующему – если частые, регулярные процессы распознаются правильно даже с вероятностью чуть выше 1/2, это позволяет почти всегда иметь положительный средний выигрыш. Нам представляется, что именно это лежит в основе нежелания людей все время ожидать кризисы и пытаться распознать их.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Октай Юсуфович Мамедов
TERRA ECONOMICUS. 2008.  Т. 6. № 3. С. 5-10. 
[Статья]
З.А. Пилипенко
Экономические науки. 2010.  Т. 64. № 3. С. 297-301. 
[Статья]
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2009.  № 2(90). С. 49-137. 
[Статья]
Emine Boz
IMF, Working Paper. 2007.  No. 07/223.
[Статья]
Ма Юцзюнь
Регион: экономика и социология. 2009.  № 4. С. 278-283. 
[Статья]
Лариса Георгиевна Лапшина
Университетское управление. 1998.  № 4(7). С. 24-25. 
[Статья]
Ali Askin Culha
Central Bank Review (Central Bank of the Republic of Turkey). 2006.  No. 6. P. 1-25. 
[Статья]