Эксоцман
на главную поиск contacts

Фрактальный анализ динамики цен на нефть

английская версия

Опубликовано на портале: 25-05-2011
Экономические науки. 2010.  Т. 66. № 5. С. 260-270. 
На основе оценки показателя Херста хаотической динамики цен на нефть был сделан вывод о фрактальности этого процесса. Для оценки динамики процесса были применены основные методы фрактального анализа: вычисление корреляционного интеграла методом Грассбергера-Прокаччиа и методом ложных ближайших соседей. Последний метод после его авторской модификации позволил прогнозировать на основе анализа предыдущих цен последующие устойчивые тренды, как положительные, так и отрицательные.

Научно-информационный журнал «Экономические науки»
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Андрей Евгеньевич Сериков
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 2006.  № 22. С. 162-183. 
[Статья]
Виктор Николаевич Салин, Эльвира Юрьевна Чурилова
[Книга]
William A. Brock, Blake LeBaron
Review of Economics and Statistics. 1996.  Vol. 78. No. 1. P. 94-122. 
[Статья]
Григорий Владимирович Марченко
ПОЛИС: Политические исследования. 1996.  № 2. С. 101-115. 
[Статья]
Аркадий Ефимович Любарев
ПОЛИС: Политические исследования. 1996.  № 2. С. 116-127. 
[Статья]