Эксоцман
на главную поиск contacts

Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности и волатильность финансовых рынков

английская версия

Опубликовано на портале: 21-06-2011
Экономические науки. 2010.  Т. 64. № 3. С. 286-291. 
Тематический раздел:
В статье рассматривается история развития одномерных моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH), применяемых для моделирования волатильности финансовых рынков. Приводится краткий обзор некоторых типов моделей, процедур проверки гипотез и оценки параметров.

Научно-информационный журнал «Экономические науки»
BiBTeX
RIS