Эксоцман
на главную поиск contacts

Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов

английская версия

Опубликовано на портале: 25-01-2012
Тематический раздел:
В работе впервые в контексте теории реальных опционов вводятся издержки мониторинга как особый тип дискретных издержек, связанных с управленческими решениями. В первой части статьи раскрывается содержание издержек мониторинга и управление ими в течение жизни реального опциона. Вторая часть посвящена численному моделированию реального опциона ожидания в условиях наличия двух видов трений: издержек мониторинга и издержек поддержания опциона. В результате для различных комбинаций параметров получены трехмерные графики, описывающие чувствительность ценности опционов к изменению уровня трений и оптимальные стратегии выбора моментов времени для каждого следующего пересмотра решений по проекту. Эти графики, с одной стороны, являются доказательной базой важности учета трений, а с другой — могут быть использованы на практике для качественного анализа проектов с близкими параметрами.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Андрей Евгеньевич Шаститко, Ольга Анатольевна Маркова
Общественные науки и современность. 2017.  № 4. С. 5–15. 
[Статья]
В. Стриелковски, Евгений Васильевич Попов
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2017.  Т. 9. № 2. С. 18-28. 
[Статья]
Ольга Николаевна Балаева, Андрей Александрович Яковлев, Юлия Дмитриевна Родионова, Даниил Михайлович Есаулов
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2018.  Т. 10. № 3. С. 58-84. 
[Статья]
Гюзель Фатеховна Юсупова
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2016.  Т. 8. № 4. С. 123-141. 
[Статья]
Максим Владимирович Белоусенко
TERRA ECONOMICUS. 2005.  Т. 3. № 2. С. 58-72. 
[Статья]