Эксоцман
на главную поиск contacts

Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов

английская версия

Опубликовано на портале: 25-01-2012
Тематический раздел:
В работе впервые в контексте теории реальных опционов вводятся издержки мониторинга как особый тип дискретных издержек, связанных с управленческими решениями. В первой части статьи раскрывается содержание издержек мониторинга и управление ими в течение жизни реального опциона. Вторая часть посвящена численному моделированию реального опциона ожидания в условиях наличия двух видов трений: издержек мониторинга и издержек поддержания опциона. В результате для различных комбинаций параметров получены трехмерные графики, описывающие чувствительность ценности опционов к изменению уровня трений и оптимальные стратегии выбора моментов времени для каждого следующего пересмотра решений по проекту. Эти графики, с одной стороны, являются доказательной базой важности учета трений, а с другой — могут быть использованы на практике для качественного анализа проектов с близкими параметрами.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Евгений Васильевич Попов, Катерина Герцегова, Константин Александрович Семячков
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2018.  Т. 10. № 2. С. 25-42. 
[Статья]
Lee Benham
Экономическая наука современной России. 1999.  № 3. С. 123-138. 
[Статья]
Александр Васильевич Бухвалов
Российский журнал менеджмента. 2008.  Т. 6. № 4. С. 17-48. 
[Статья]
Андрей Евгеньевич Шаститко
Общественные науки и современность. 2018.  № 4. С. 177–190. 
[Статья]
Иван Дмитриевич Котляров
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2017.  Т. 9. № 1. С. 69-87. 
[Статья]