Эксоцман
на главную поиск contacts

New method of actuarial valuation of non-state pension fund

русская версия

Опубликовано на портале: 14-08-2012
Экономические науки. 2011.  № 11. С. 201-209. 
Тематический раздел:
The new method of actuarial valuation of non-state pension fund by Black-Scholes formula is proposed. Application of martingale principle makes possible to calculate the future benefits due to their modeling by Cocks processes. The new method of actuarial valuation gives minimal value of fund’s capital depending on value of pension liabilities. The examples are given.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Алиса Николь Синдзингре
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2018.  Т. 10. № 4. С. 20-37. 
[Статья]
Давид Львович Константиновский, Владимир Николаевич Шубкин
[Книга]
Игорь Давидович Гуревич
Директор школы. 1995.  № 1. С. 13-23. 
[Статья]
Игорь Давидович Гуревич
Директор школы. 1993.  № 4. С. 1-11. 
[Статья]
Александр Петрович Михайлов
Социологические исследования. 2001.  № 5. С. 12-20. 
[Статья]
Юлиана Николаевна Толстова
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 1997.  № 8. С. 66-85. 
[Статья]