Эксоцман
на главную поиск contacts

Профессия — специалист по математическим методам в экономике

Эмиль Ершов, профессор кафедры математической экономики и эконометрики НИУ ВШЭ
6.12.2013
За многими математическими моделями и методами, которые мы даем изучать нашим студентам, стоят важные реальные случаи. Большая часть моделей — это опыт наших коллег и наш опыт, переданный с помощью специального языка. Изучение таких моделей и условий их эффективного применения помогает передавать опыт, частично компенсирует его отсутствие, заменяет талант и интуицию начинающим экономистам.

— Эмиль Борисович, какие задачи решают специалисты по математическим методам в экономике?

— Самые разные. И те же, что решают все экономисты. Но используя более широкий класс методов. Задачи зависят от того, где и на каком месте экономист работает, какие данные может использовать. В целом работа такого специалиста в любой организации, будь то министерство, фирма, банк или рекламное агентство, связана с выбором и применением, а иногда и с построением математических моделей реальных ситуаций. В экономике мы почти не можем позволить себе проводить массовые эксперименты. Это так не только по отношению к макроэкономическим процессам и решениям. Если рекламному агентству нужно помочь увеличить продажи, скажем, духов, оно обычно не может попробовать сначала один способ, потом другой – рекламная кампания стоит денег, а её результаты могут не оправдывать затрат. Потому нужен специалист, который выделит важные характеристики ситуации, найдет или построит модель реальности и с её помощью предложит стратегию. 

— Какие еще задачи решаются специалистами вашего профиля – в разных сферах?

— Специалисты прогнозируют предстоящую динамику цен, доходы и расходы домашних хозяйств, масштабы замещения импортируемых продуктов отечественными, перечень можно продолжить.

Очень часто такие специалисты нужны в страховых компаниях. Те заинтересованы, чтобы их расходы по страховым случаям – будь то пожар, наводнение, дорожное транспортное происшествие и т. д. – были меньше. Но если расходы будут малы – то в каком объеме будут востребованы услуги страховщиков и хватит ли у них средств для выполнения своих обязательств и получения прибыли? Соответственно, необходимо оценить вероятность наступления страховых случаев и предложить страховой компании определенную рыночную стратегию. Это очень ответственная работа. Ошибки обойдутся дорого.

Кроме страховых компаний, специализирующихся на работе с физическими лицами, есть еще работающие с юридическими лицами, в том числе с финансовыми организациями. Сегодня на слуху ситуация с Мастер-Банком. Согласно российским законам, вклады физических лиц страхуются так, что в случае банкротства банка, где лежал вклад, или отзыва у него лицензии, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возмещает такому вкладчику часть суммы всех его вкладов, не превышающую 700 тысяч рублей. Не компенсированные таким образом обязательства банка погашаются в ходе его ликвидации в составе требований кредиторов первой очереди. 20 ноября Центральный банк России отозвал лицензию у Мастер-Банка. На 1 октября активы Мастер-Банка составляли почти 76 миллиардов рублей. Но по оценкам его имущество и активы сегодня меньше его обязательств перед вкладчиками и кредиторами. АСВ придется выплатить несколько десятков миллиардов рублей.

Специалисты по математическим методам работают и в самих банках. Здесь они решают задачи, связанные с кредитованием населения и организаций — кому стоит дать кредит, кому нет. Это тоже сложная и ответственная работа. Кризис 2007–2008 гг. начался с того, что американские банки неверно выбрали кредитную политику. Они, например, давали дешевые ипотечные кредиты, рассчитывая на рост экономики и строительства в частности. Рост строительства — это рост занятости, инвестиций и доходов населения в целом, а раз доходы будут расти, то кредиты будут возвращаться. Такая была логика. Но оказалось, ипотечные кредиты берут не только для покупки нового жилья, но и для покупки его на вторичном рынке, что не дает роста строительства, инвестиций и занятости. Объем вторичного рынка жилья был недооценен возможный рост экономики переоценен, и большое количество кредитов не было возвращено. У банков возникли финансовые трудности. Многие из бравших кредиты рассчитывали погашать их, получая новые дешевые кредиты, в том числе под залог получаемых по ипотеке домов и квартир. В условиях дешевеющего жилья и дешевых кредитов такие залоги для банков теряют свою привлекательность. Возврат ипотечных кредитов оказывается под угрозой. Анализ причин и механизма кризиса – задача, исследуемая с использованием моделирования.

Еще одна сфера, которая тоже требует верных расчетов, – рекламная. Здесь требуется решать задачи для выстраивания рекламной стратегии: как наиболее эффективным образом потратить реально возможную сумму денег для того, чтобы сохранить или усилить позиции компании-производителя или продавца на соответствующем рынке. 

— А какие сферы из названных и неназванных наиболее перспективны сейчас?

— На этот вопрос ответить сложно. Успех молодого экономиста, в любой из сфер, зависит от многих факторов. Замечу, что появляются сравнительно новые задачи, для решения которых используются математические методы. Например, это выработка мер информационного воздействия на поведение покупателей и на общественное мнение по каким-либо вопросам. Мер, эффективных с позиций некоего заказчика.

Не всегда такие задачи можно оправдать. Так, есть основания считать, что в кинобизнесе используются меры, направленные на увеличение или уменьшение интереса со стороны потенциальных зрителей к конкретному фильму.

Для этого создается программа-робот, которая пишет и распространяет через интернет отзывы соответствующего содержания. В них учитываются характеристики фильма и зрителей, получающих интернет-информацию. Задача — определить, сколько нужно таких отзывов, чтобы интерес к фильму значимо повысился или снизился. Подобные приемы, по моему мнению, недопустимы. Но модели допустимых информационных воздействий заслуживают изучения.

—А что важнее во всех названных случаях – хорошо разбираться в содержательной стороне дела или знать математику?

— Важно, а часто и необходимо и то, и другое. Без знания содержательной стороны достижение успеха возможно в простых или ранее детально изученных случаях. Математика — наука универсальная, и я «прочувствовал» это на своем опыте. Работать я начинал в Научно-исследовательском экономическом институте Госплана СССР. Наш отдел занимался составлением плановых межотраслевых балансов. В относительно простой модели было почти 5 тысяч коэффициентов. Их значения были известны только для года, закончившегося за шесть лет до начала того периода, для которого составлялись балансы. И первая моя задача была – выделить главные коэффициенты, на каких следовало бы сосредоточить внимание. Определить значения всех коэффициентов на перспективу было невозможно. Нужен был метод выделения групп коэффициентов с разной степенью важности, и я его предложил. Подход, на котором базировался метод, применялся при решении разных задач.

Повторяю, содержательную сторону вопроса представлять надо. И чем глубже, тем лучше. Во второй половине 1990-х годов моя студентка проводила исследование доходов и расходов населения. Мы обнаружили, что домашние хозяйства с небольшими душевыми доходами в ряде приграничных регионов тратят в несколько десятков раз больше по сравнению с текущими доходами, получение которых они подтверждают. Если бы мы не понимали, в чем может быть дело, то зашли бы в тупик. Ларчик открывался просто — люди торговали через границу. Иномарки гоняли, куртки из Турции ввозили и продавали, нелегально продавали за границей выловленную в море рыбу. Мы это поняли и смогли выполнить задуманное. Специалист – и специалист по математическим методам здесь не исключение – должен понимать реалии той сферы, над проблемами и задачами которой он работает.

К примеру, в банковской сфере следует иметь представление, какие махинации возможны тут в рамках существующего законодательства. Допустим, банк А дает банку В кредиты, которые тот явно не может вернуть. Или заставляет банк В приобрести имущество и ценные бумаги по явно завышенным ценам. Очень возможно, что банк А является учредителем или фактическим владельцем банка В. И владельцы первого намерены обанкротить банк В и присвоить деньги вкладчиков. Выявление признаков таких ситуаций – сложная задача, для решения которой применяются математические методы. 

— Но все-таки может ли экономист обходиться без математики?

— Может. Но не всегда и не везде. Во многих ситуациях нужны незаурядный талант, большой опыт и редкостная интуиция. Есть байка на эту тему, ее обычно рассказывают о выдающемся экономисте, лауреате Нобелевской премии Поле Самуэльсоне (1915–2009). К нему пришел журналист и сказал: «В ваших книгах и статьях так много математики! Нельзя ли было без нее обойтись?» На что Самуэльсон ответил: « Это было бы возможно, если бы я был раз в десять умнее».

Если в этой байке есть правда, то Самуэльсон отчасти скромничал, отчасти иронизировал. Он, возможно, сумел бы в ряде случаев обойтись без математики. Думаю, если бы он, скажем, решал задачу о выборе важнейших коэффициентов из нескольких тысяч, он бы, может быть, не стал проводить вычисления, а интуитивно и правильно назвал бы самые важные. Но не все на это способны. И как бы Самуэльсон обосновал свою интуитивно угаданную рекомендацию?

А будущему ученому нужно еще каким-то образом выучиться и набраться опыта. Делать это на реальных кейсах ему не дадут. Как убедить других в том, что ты уже можешь давать дельные советы в сложных ситуациях? Корректное использование математических методов в сочетании со знанием экономической теории и практики может помочь. Большинство поучительных случаев — закрытая информация, коммерческая тайна. Однако за многими математическими моделями, которые мы помогаем изучать, стоят те самые информативные и реальные случаи. Многие модели — это опыт наших коллег или даже наш опыт, переданный с помощью специального языка. Изучение моделей помогает передавать опыт и частично заменяет талант и интуицию. 

— А какова «модель успеха» лично для вас, специалиста по математическим моделям?

— Иногда меня спрашивают, стоит ли сейчас покупать недвижимость. Или куда вложить деньги. Где и как изучать экономику как науку и сферу деятельности. Я стараюсь ответственно подойти к ответу, потому что успех для меня и моих коллег — это если через год или даже пять лет совет этот вспомнят и подумают: «Он был прав». Думаю, коллеги со мной согласятся.

Беседовала Екатерина Рылько