Эксоцман
на главную поиск contacts

Модель динамики государственного долга России

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2000.  Т. 4. № 2. С. 157-183. 
Тематический раздел:
В статье рассматривается стохастическая модель динамики заимствований правительства, которая использует рикардианскую традицию анализа государственного долга и сеньоража. Устанавливаются содержательные аналогии между макроэкономическим анализом монетарных процессов, с одной стороны, и теорией финансовых опционов и долга, - с другой. Модель позволяет идентифицировать на фактических данных причины дефолта 1998 г. по российскому внутреннему долгу.

Ссылки
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/article.htm?volume=4&issue=2&addid=3
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Е А Квочко, Татьяна Александровна Ланьшина, Марина Владимировна Ларионова
Вестник международных организаций. 2006.  № 1. С. 6-13. 
[Статья]
Марк Ринадович Рахмангулов
Вестник международных организаций. 2010.  № 2. С. 196-215. 
[Статья]
Джудит Твигг
Вестник международных организаций. 2011.  № 4. С. 118-124. 
[Статья]
Марина Владимировна Ларионова, Виталий Александрович Нагорнов
Вестник международных организаций. 2011.  № 4. С. 68-91. 
[Статья]
Марк Ринадович Рахмангулов
Вестник международных организаций. 2010.  № 5. С. 50-67. 
[Статья]