Эксоцман
на главную поиск contacts

Path Dependent Options: The Case of Lookback Options

Опубликовано на портале: 06-10-2004
Journal of Finance. 1991.  Vol. 46. No. 5. P. 1893-1907. 
Lookback options are path dependent contingent claims whose payoffs depend on the extreme of a given security's price over a certain period of time. Using probabilistic tools, we derive explicit formulas for various European lookback options, and provide some results about their American counterparts



Статья рекомендуется в учебной программе Advanced Topics in Finance: Seminar in Financial Derivatives (Chance D.M.)

Ссылки
текст статьи:
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082%28199112%2946%3A5%3C1893%3APDOTCO%3E2.0.CO%3B2-T
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Александр Васильевич Бухвалов
Российский журнал менеджмента. 2006.  Т. 4. № 3. С. 77-84. 
[Статья]
Phelim P. Boyle, Mark Broadie, Paul Glasserman
Journal of Economic Dynamics and Control. 1997.  Vol. 21. No. 8-9. P. 1267-1321 . 
[Статья]
Robert Geske
Journal of Financial Economics. 1979.  Vol. 7. No. 1. P. 63-81. 
[Статья]
Lavinia Vasile
Theoretical and Applied Economics. 2006.  Vol. 6. No. 6. P. 73-76. 
[Статья]
Don M. Chance
[Книга]
Don M. Chance
[Учебная программа]