Эксоцман
на главную поиск contacts

A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix

Опубликовано на портале: 13-04-2004
Econometrica. 1987.  Vol. 55. No. 3. P. 703-708. 
Тематический раздел:
This paper describes a simple method of calculating a heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix that is positive semi-definite by construction. It also establishes consistency of the estimated covariance matrix under fairly general conditions.

Ссылки
текст статьи в формате pdf на сайте SSRN Resources:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=225071
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Greta M. Ljung, George E.P. Box
Biometrika. 1979.  Vol. 66. No. 2. P. 265-270. 
[Статья]
Michael Osterwald-Lenum
Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1992.  Vol. 54. No. 3. P. 461-472. 
[Статья]
Whitney K. Newey, Kenneth D. West
International Economic Review. 1987.  Vol. 28. No. 3. P. 777-787. 
[Статья]
Александр Цыплаков
[Интернет-ресурс]
[Интернет-ресурс]
[Интернет-ресурс]
John F. McDonald, Robert A. Moffitt
Review of Economics and Statistics. 1980.  Vol. 62. No. 2. P. 318-321. 
[Статья]