Эксоцман
на главную поиск contacts

Метод «калькуляции» рисков, основанный на детерминированном определении риска

Опубликовано на портале: 07-04-2005
Москва, 2004

Начальные этапы совпадают с изложенным выше алгоритмом. Начиная с п.4. - изменения.

  1. Интервальное задание оценок параметров путем введения оптимистичного и пессимистичного прогноза. Чем больше интервал, тем больше вероятность верности оценки, но тем меньше точность метода.
  2. Определяется оптимистичное и пессимистичное значение целевой функции и, соответственно, шансы и риск.

    Пример:

    G = m * (P - K) - F

    (G - прибыль, m - объем выпуска продукции, P - цена единицы продукции, K - величина издержек на выпуск единицы продукции, F- фиксированные издержки).

    Пусть исходно было запланировано m=10000шт., P=7DM, K=4DM, F=10000DM. Тогда планируемая прибыль G=20000DM. Пусть цена единицы продукции снизилась на 10% (6,3 DM), тогда прибыль составит 13000 DM (уменьшится почти на 30%). Таким образом, при снижении цены на 10% предпринимательский риск составляет 7000 DM. Шансы - точно также.

  3. Определяется чувствительность рисков и шансов к изменению величины параметров, т.е. отношение процента изменения уровня достижения цели относительно ее запланированного уровня к проценту изменения величины параметра. Соответственно, можно исключить из рассмотрения часть параметров.
  4. Осуществляется анализ ситуации: шансовая (если шансы больше риска), нейтральная (при их равенстве) и рискованная (шансы меньше риска). В зависимости от чувствительности риска и шансов можно более детально охарактеризовать ситуацию еще и по степени ее стабильности.

Ключевые слова

См. также:
Сергей Вениаминович Жак
TERRA ECONOMICUS. 2003.  Т. 1. № 3. С. 95-97. 
[Статья]
Greta M. Ljung, George E.P. Box
Biometrika. 1979.  Vol. 66. No. 2. P. 265-270. 
[Статья]
Надежда Львовна Титова
[Книга]
Jeffrey Gillespie, Vernon R. Eidman
Journal of Agricultural and Applied Economics. 1998.  Vol. 30. No. 1. P. 175-188. 
[Статья]
Ю.Л. Воробьев, Георгий Геннадьевич Малинецкий, Н.А. Махутов
Общественные науки и современность. 2000.  № 6. С. 150-163. 
[Статья]