Эксоцман
на главную поиск contacts

The Kalman Filter: Applications to Forecasting and Rational Expectations Models // Invited Paper to the World Congress of the Econometric Society, Cambridge, 1985, in Advances in Econometrics Fifth World Congress, Volume I, ed. Truman Bewley), pp. 245-283.

Опубликовано на портале: 02-03-2004
Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 1994
Тематический раздел:
This paper provides a synthesis of concepts and materials that ordinarily appear separately in time series and econometrics literature, presenting a comprehensive review of both theoretical and applied concepts. Perhaps the most novel feature of the paper is its use of Kalman filtering together with econometric and time series methodology. From a technical point of view, state space models and the Kalman filter play a key role in the statistical treatment of structural time series models.

Ключевые слова

См. также:
Юлия Сергеевна Денисова
Социологические исследования. 2004.  № 5. С. 100-107. 
[Статья]
John F. McDonald, Robert A. Moffitt
Review of Economics and Statistics. 1980.  Vol. 62. No. 2. P. 318-321. 
[Статья]
Мстислав Владимирович Бодриков
TERRA ECONOMICUS. 2018.  Т. 16. № 2. С. 46-74. 
[Статья]
Владимир Самуилович Магун
Российский журнал менеджмента. 2006.  Т. 4. № 4. С. 45-74. 
[Статья]
Александр Николаевич Комозин
Социологические исследования. 1990.  № 3. С. 20-29. 
[Статья]
[Интернет-ресурс]
Андрей Бондович Бакурадзе
Директор школы. 2001.  № 2. С. 24-28. 
[Статья]